MENU

Ekonometria. Metody i ich zastosowanie

(eBook)
0.00  [ 0 ocen ]
 Dodaj recenzję
Rozwiń szczegóły »
  • Druk: Warszawa, 2014

  • Autor: Aleksander Welfe

  • Wydawca: PWE

  • Formaty:
    PDF
    (Watermark)
    Watermark
    Znak wodny czyli Watermark to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie najbardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.

Cena katalogowa: 39,80 zł
29,85
Dodaj do schowka
Dostępność: online po opłaceniu
Produkt elektroniczny Plik do pobrania po realizacji zamówienia

Ekonometria. Metody i ich zastosowanie

Książka jest podręcznikiem prezentującym w przystępny sposób metody ekonometryczne oraz możliwości ich zastosowania. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć w dziedzinie modelowania ekonometrycznego. Wykład jest prowadzony nowocześnie i zgodnie z aktualnymi tendencjami światowymi.

  • Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
    Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem na stronie Twoje konto > Biblioteka.
    Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.
    Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
  • Ważne informacje techniczne
    Minimalne wymagania sprzętowe:
    procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
    Pamięć operacyjna: 512MB
    Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
    Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
    Mysz lub inny manipulator + klawiatura
    Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
    Minimalne wymagania oprogramowania:
    System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
    Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
    Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
    Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
    Informacja o formatach plików:
    • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
    • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
    • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
    • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
    Rodzaje zabezpieczeń plików:
    • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.
    • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
Przedmowa

Wstęp

Notacja, konwencje, stosowane symbole i akronimy

1. Klasyczny model regresji liniowej — przypadek jednej zmiennej objaśniającej 
1.1. Wprowadzenie 
1.2. Założenia modelu regresji liniowej 
1.3. Metoda najmniejszych kwadratów 
1.4. Dekompozycja wariancji zmiennej objaśnianej 
1.5. Właściwości i błędy średnie estymatorów. Wariancja składnika losowego 
1.6. Przedziały ufności 
1.7. Testowanie hipotez o istotności 
Nota bibliograficzna

2. Klasyczny model regresji liniowej — przypadek wielu zmiennych objaśniających 
2.1. Wstęp 
2.2. Założenia modelu liniowej regresji wielu zmiennych 
2.3. Interpretacja w modelu regresji wielu zmiennych 
2.4. Metoda najmniejszych kwadratów 
2.5. Właściwości estymatora klasycznej metody najmniejszych kwadratów 
2.6. Estymator wariancji składnika losowego 
2.7. Miary zgodności 
2.8. Testowanie hipotez 
2.9. Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych 
2.10. Testowanie stabilności parametrów 
Nota bibliograficzna

3. Metoda największej wiarygodności 
3.1. Wstęp 
3.2. Estymator MNW parametrów modelu regresji liniowej 
3.3. Właściwości estymatora największej wiarygodności 
3.4. Testy ilorazu wiarygodności, Walda i mnożnika Lagrange’a 
Nota bibliograficzna

4. Autokorelacja 
4.1. Wstęp 
4.2. Przyczyny autokorelacji 
4.3. Schemat autoregresyjny pierwszego rzędu 
4.4. Inne schematy autokorelacji 
4.5. Estymacja w przypadku procesu AR(1), gdy znany jest współczynnik autokorelacji 
4.6. Estymacja w przypadku procesu AR(1), gdy współczynnik autokorelacji jest nieznany 
4.7. Testowanie występowania zjawiska autokorelacji pierwszego rzędu 
4.8. Estymacja i testowanie w przypadku procesu MA(1) 
4.9. Estymacja i testowanie w przypadku szczególnego procesu AR(4) 
4.10. Respecyfikacja modelu 
Nota bibliograficzna


5. Heteroskedastyczność 
5.1. Wstęp 
5.2. Estymacja w przypadku, gdy macierz _ jest znana 
5.3. Estymacja w przypadku, gdy macierz _ nie jest znana 
5.4. Testowanie występowania heteroskedastyczności składników losowych 
5.5. Modele ARCH. Modele zmienności stochastycznej 
Nota bibliograficzna

6. Współliniowość 
6.1. Wstęp 
6.2. Konsekwencje występowania współliniowości 
6.3. Dokładna współliniowość 
6.4. Przybliżona współliniowość 
6.5. Pomiar współliniowości 
6.6. Postępowanie w przypadku przybliżonej współliniowości zmiennych objaśniających 
6.7. Wnioski 
Nota bibliograficzna

7. Modele specjalne 
7.1. Modele nieliniowe 
7.2. Modele ze zmiennymi zero-jedynkowymi 
7.3. Modele przełącznikowe 
7.4. Model wygładzonego przejścia 
7.5. Modele nierównowagi 
7.6. Modele z rozkładami opóźnień 
7.7. Model autoregresyjny z rozkładem opóźnień . Model korekty błędem 
7.8. Modele oczekiwań 
7.9. Modele racjonalnych oczekiwań. 
7.10. Modele ARMA 
Nota bibliograficzna


8. Prognozy na podstawie modeli jednorównaniowych 
8.1. Wstęp 
8.2. Prognozy na podstawie modelu z jedną zmienną objaśniającą 
8.3. Prognozy warunkowe 
8.4. Prognozy na podstawie modelu regresji wielu zmiennych 
8.5. Zastosowanie zmiennych zero-jedynkowych w prognozowaniu 
8.6. Źródła błędów prognoz 
8.7. Pomiar dokładności prognoz 
8.8. Porównanie prognoz. Prognozy optymalne 
Nota bibliograficzna

 
9. Modele wielorównaniowe o równaniach współzależnych 
9.1. Wstęp 
9.2. Zapis. Założenia 
9.3. Rodzaje modeli 
9.4. Postać zredukowana 
9.5. Postać końcowa. Mnożniki 
9.6. Identyfikacja 
9.7. Estymacja parametrów 
9.8. Estymacja parametrów pojedynczych równań 
9.9. Estymacja łączna parametrów układów równań 
9.10. Metody estymacji w praktyce modelowania 
Nota bibliograficzna


10. Symulacje i wykorzystanie modeli wielorównaniowych 
10.1. Wstęp 
10.2. Rodzaje symulacji 
10.3. Klasyczny algorytm Gaussa–Seidela 
10.4. Istnienie rozwiązania i jego poszukiwanie metodą Gaussa–Seidela 
10.5. Rozwiązywanie dużych układów równań liniowych metodą Gaussa–Seidela 
10.6. Rozwiązywanie nieliniowych modeli ekonometrycznych metodą Gaussa–Seidela 
10.7. Metoda Newtona–Raphsona 
10.8. Porządkowanie układu równań 
10.9. Zastosowanie metody Newtona–Raphsona do symulacji modeli ekonometrycznych 
10.10. Numeryczne wyznaczanie wartości mnożników 
10.11. Symulacje stochastyczne 
10.12. Budowa modeli o równaniach współzależnych 
10.13. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych 
10.14. Korekty struktury modelu 
Nota bibliograficzna


11. Modelowanie na podstawie szeregów niestacjonarnych 
11.1. Równowaga. Zależności długookresowe 
11.2. Stacjonarność i równowaga 
11.3. Trendy deterministyczne i stochastyczne. Testy pierwiastków jednostkowych 
11.4. Regresje pozorne 
11.5. Kointegracja 
11.6. Testy kointegracji 
11.7. Model wielowymiarowy w przypadku zmiennych zintegrowanych w stopniu pierwszym 
11.8. Estymacja parametrów modelu VEqCM 
11.9. Testowanie rzędu kointegracji 
11.10. Strukturalizacja modelu VEqCM 
11.11. Analiza reakcji na impuls 
Nota bibliograficzna

Bibliografia (wybór)



Indeks
NAZWA I FORMAT
OPIS
ROZMIAR

Przeczytaj fragment

Inni Klienci oglądali również

49,45 zł
57,50 zł

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010

Współczesny świat rynków finansowych oraz ubezpieczeniowych jest obiektem bardzo złożonym i podlegającym wpływom wielu czynników. Od zarania dziejów świat finansów podlega ciągłej ewolucji. Powstają nowe rynki finanso...
35,10 zł
39,00 zł

Dieta DASH w teorii i zastosowaniu

Każdy z nas marzy o diecie smacznej, łatwej i szybkiej w przygotowaniu, opartej na łatwo dostępnych produktach, uwzględniającej nieskomplikowane przepisy kulinarne, i co najważniejsze, która szybko daje korzystne efekty zdrowotne. Taka właśnie j...
33,30 zł
44,40 zł

Klasyczne i nowoczesne techniki masażu. Wyeliminuj ból i stres dzięki odpowiednio dobranej metodzie

Masaż przynosi wiele korzyści, takich jak relaks, ulga w bólu i obniżenie poziomu stresu. Im bardziej uda Ci się rozluźnić mięśnie, tym większe odprężenie odczuje skóra, powięzi i organy ciała. Opisane w tym poradniku techniki masażu poch...
40,88 zł
54,50 zł

Jod nowo odkryte zastosowanie w terapiach chorób cywilizacyjnych

Niedobór jodu znaczy więcej, niż myśliszZaskakującą przyczyną dolegliwości takich jak niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto, a nawet rak piersi często jest niedobór jodu – pierwiastka, który ma ogromne znaczenie dl...
46,20 zł
57,75 zł

Metoda mini-EduBall. Wychowanie i rozwój dziecka w świetle odkryć neuronauki.

Wychowanie dziecka do świata przyszłości powinno polegać na przygotowaniu go do ciągłego samorozwoju - w tym umiejętności praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy - oraz do samodzielnego i efektywnego funkcjonowania społecznego.Biorąc na ce...
23,52 zł
33,60 zł

Metody geoelektryczne w badaniach gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi

Niniejsza praca prezentuje szeroką wiedzę z zakresu: właściwości chemicznych i fizycznych zanieczyszczeń węglowodorowych i ich migracji w ośrodku geologicznym, zmian właściwości fizycznych gruntu wskutek jego zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi,...
36,00 zł
40,00 zł

HANDEL LUDŹMI – METODY DZIAŁANIA SPRAWCÓW

Współcześnie, w wymiarze krajowym i międzynarodowym, handel ludźmi (ang. Human Trafficking) stanowi jedno z ważniejszych zagrożeń dla społeczeństw oraz organizacji państwowych. Traktowany jest jako jedno z istotniejszych problemów globaln...
24,94 zł
29,00 zł

Zarys metody georadarowej. Wydanie 2 poprawione i rozszerzone

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków geofizycznych i geologicznych, absolwentów tych kierunków oraz kierunków pokrewnych, a także innych osób zainteresowanych metodą georadarową.W pierwszy...
20,64 zł
24,00 zł

Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacje, metody

W monografii zaprezentowano wyniki badań na temat różnych aspektów innowacji oraz faz ich rozwoju, które są prowadzone w Zakładzie Badań i Rozwoju Produkcji Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawsk...

Recenzje

Nikt nie dodał jeszcze recenzji. Bądź pierwszy!