Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania
Badania cykliczności procesów ekonomicznych najczęściej można znaleźć w literaturze dla danych miesięcznych i kwartalnych, za pomocą których opisuje się tylko cykl roczny, czyli sezonowy (Hylleberg [1992], Zielinski [1979], Zielinski [2002] i in.). Ograniczanie badan tylko do cyklu rocznego jest zbyt dużym uproszczeniem analizy. Na potrzebę szerszego spojrzenia na badania cykliczności zwrócił uwagę juz W.S. Jevons w pracy z 1862 r., w której zawarł następujące zdanie1: „Every kind of periodic fluctuation, whether daily, weekly, monthly, quarterly, or yearly, must be detected and exhibitive, not only as a subject of study in itself, but because we must ascertain and eliminate such periodic variations before we can correctly exhibit those which are irregular or non-periodic, and probably of more interest and importance". Potrzeba takich badan dostrzeżona została przez Jevonsa na podstawie analiz dziennych raportów handlowych. Poprawna analiza związków wymaga, aby uwzględniać lub eliminować z procesów składniki obserwowane cykliczne. Koncepcja dynamicznego modelowania zgodnego autorstwa Prof. Zygmunta Zielińskiego zakłada harmoniczna zgodność struktur lewej i prawej strony równania ekonometrycznego, co oznacza, ze już na etapie specyfikacji modelu należny uwzględniać elementy wewnętrznej struktury wykorzystywanych procesów ekonomicznych, wśród których najczęściej występują składniki: trendowy, cykliczny i autoregresyjny.
- Kategorie:
- Język wydania: polski
- ISBN: 978-83-231-2471-9
- Liczba stron: 210
-
Sposób dostarczenia produktu elektronicznegoProdukty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem na stronie Twoje konto > Biblioteka.Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
-
Ważne informacje techniczneMinimalne wymagania sprzętowe:procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturachPamięć operacyjna: 512MBMonitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bitDysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejscaMysz lub inny manipulator + klawiaturaKarta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/sMinimalne wymagania oprogramowania:System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows MobilePrzeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScriptZalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.Informacja o formatach plików:
- PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
- EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
- MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
- Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
Rodzaje zabezpieczeń plików:- Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.
- Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
Wstęp / 9 Rozdział 1. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych kwartalnych i miesięcznych / 13 1.1. Wprowadzenie - składnikowa struktura procesu /13 1.1.1. Badania struktury procesów ekonomicznych w Polsce międzywojennej / 16 1.2. Metody estymacji sezonowości periodycznej /21 1.2.1. Przykłady zastosowania pieciu sposobów wyznaczania amplitud sezonowości / 29 1.3. Metody estymacji sezonowości zmiennej / 33 1.4. Metody estymacji sezonowości relatywnej / 41 1.5. Modele hierarchiczne / 46 1.6. Podsumowanie / 51 Rozdział 2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 52 2.1. Standardy numerowania tygodni a ekonometryczne modelowanie cykliczności / 52 2.2. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 dla danych tygodniowych / 58 2.3. Szacowanie miesięcznych amplitud cykliczności rocznej dla danych tygodniowych / 70 2.4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznej za pomocą składowych harmonicznych dla danych tygodniowych / 80 2.5. Podsumowanie / 86 Rozdział 3. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych dziennych / 88 3.1. Wprowadzenie / 88 3.2. Modelowanie cykliczności tygodniowej za pomocą zmiennych 0-1 / 90 3.3. Modelowanie cykliczności miesięcznej za pomocą zmiennych 0-1 / 91 3.4. Modelowanie cykliczności rocznej za pomocą zmiennych 0-1 / 95 3.5. Modelowanie złożonych cykliczności na przykładzie operacji bankowych / 96 3.6. Procesy z brakującymi informacjami a struktura cykliczna procesu / 105 3.7. Podsumowanie / 111 Rozdział 4. Ekonometryczne modelowanie cykliczności dla danych godzinowych / 112 4.1. Wprowadzenie / 112 4.2. Modelowania cykliczności wypłat gotówkowych z bankomatu za pomocą zmiennych 0-1 / 116 4.3. Modelowania cykliczności poboru energii elektrycznej za pomocą składowych harmonicznych / 123 4.4. Podsumowanie / 135 Rozdział 5. Dane nietypowe i odstające. Modele nasycone / 136 5.1. Identyfikacja danych nietypowych i odstających / 136 5.2. Ocena wpływu wielkości próby na częstotliwość występowania odstających obserwacji / 139 5.3. Identyfikacja obserwacji dźwigniowych, wpływowych i nietypowych na podstawie ekonometrycznego modelu opisu struktury procesu / 139 5.4. Modele nasycone - przydatność w modelowaniu procesów ekonomicznych / 149 5.5. Modele nasycone - eksperyment symulacyjny / 160 5.6. Podsumowanie / 169 Rozdział 6. Modelowanie cykliczności stochastycznej procesów gospodarczych / 170 6.1. Testy sezonowych pierwiastków jednostkowych / 170 6.2. Test stacjonarności sezonowych procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania / 174 6.3. Modelowanie sezonowych procesów gospodarczych o rożnych typach zmienności / 176 6.3.1. Modelowanie sezonowo zintegrowanego procesu sprzedaży detalicznej / 177 6.3.2. Ekonometryczne modelowanie sezonowej zmienności procesu 6.4. Podsumowanie / 193 Zakończenie / 194 Literatura / 196 Spis tabel / 203 Spis rysunków / 205