Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 8

• Druk: Katowice, 2016
• Redakcja naukowa: Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka
• Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W kolejnej, ósmej już, części „Metod i modeli analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu” przedstawiono realizację sześciu odrębnych projektów wchodzących w zakres ekonomii ma-tematycznej, statystyki, ekonometrii i matematyki finansowej, które wiąże wspólna idea po-szukiwania nowych modeli i metod praktycznych zastosowań teoretycznych metod ilościowych. Zrealizowane szczegółowe zadania badawcze pośrednio lub bezpośrednio nawiązują do obszaru zainteresowań naukowych pracowników Katedry Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Celem przedstawionych opracowań jest kontynuacja ich badań lub wyspecyfikowanie nowych kierunków badań i analiz w zakresie teorii zastosowań metod matematycznych w ekonomii oraz zarządzaniu. Pierwszy rozdział jest uogólnieniem znanych z literatury metod stosowanych dla szeregów czasowych na przypadek wielowymiarowy. W drugim rozdziale autorka podjęła się metodycznego wyznaczenia takich wartości wag kryteriów, które dają możliwość uzyskania jak najbardziej zyskownych portfeli. W kolejnym rozdziale podjęto próbę zbudowania optymalnego portfela akcji. W czwartym rozdziale zbadano wpływ zastosowania mierników efektywności redukcji poziomu szumu losowego NRL1 i NRL2 na identyfikację dynamiki chaotycznej w szeregach czasowych. W piątym rozdziale przedstawiono definicję dobrej miary ryzyka. W ostatnim rozdziale zastosowano metodę Warda grupowania wybranych państw UE ze względu na użytkowanie Internetu przez osoby w wieku od 16-74 lat.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ekonomia, biznes
• Redakcja: Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-7875-316-2
• ISBN druku: 978-83-7875-316-2
• Liczba stron: 91

Wstęp 	9
1. Algorytm generowania danych przestrzennych o zadanej lokalnej regularności (Adrianna Mastalerz-Kodzis) 	11
1.1. Wprowadzenie 	11
1.2. Wybrane elementy metodyki na płaszczyźnie	12
1.2.1. Stacjonarne procesy stochastyczne – standardowy i ułamkowy ruch Browna	12
1.2.2. Algorytm generowania standardowego i ułamkowego procesu ruchu Browna – metoda losowego przemieszczania środka odcinka 	13
1.2.3. Procesy niestacjonarne – multiułamkowy ruch Browna 	16
1.2.4. Algorytm generowania procesów niestacjonarnych na płaszczyźnie 	18
1.3. Generowanie danych przestrzennych za pomocą wykładnika Hursta i funkcji Höldera		19
1.4. Podsumowanie 	32
1.5. Literatura 	33
2. Dobór wag w wielokryterialnym wspomaganiu oceny walorów giełdowych (Ewa Pośpiech) 	35
2.1. Wprowadzenie		35
2.2. Metoda TOPSIS	35
2.3. Analiza empiryczna 	37
2.4. Podsumowanie	43
2.5. Literatura 		44
3. Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa oraz wykładnika Hursta (Monika Miśkiewicz-Nawrocka) ... 46
3.1. Wprowadzenie 	46
3.2. Największy wykładnik Lapunowa	47
3.3. Wykładnik Hursta	48
3.4. TMAI – taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji	50
3.5. Wyniki badań empirycznych 	51
3.6. Podsumowanie	55
3.7. Literatura 	56
4. Badanie wpływu zastosowania wybranych mierników efektywności redukcji poziomu szumu losowego na identyfikację chaosu (Katarzyna Zeug-Żebro) 	58
4.1. Wprowadzenie 	58
4.2. Identyfikacja chaosu 	59
4.2.1. Współczynnik DETM 	59
4.2.2. Wykładnik Hursta 	61
4.3. Redukcja szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów 	64
4.4. Ocena skuteczności zastosowania redukcji szumu 	65
4.5. Przedmiot i przebieg badania	66
4.6. Podsumowanie	70
4.7. Literatura 	70
5. Konstrukcja miary ryzyka usług informatycznych (Łukasz Wachstiel) 	72
5.1. Wprowadzenie 	72
5.2. Ekonomiczna wartość usług informatycznych	72
5.3. Aksjomaty dobrej miary ryzyka	74
5.4. Pomiar ryzyka usług informatycznych w warunkach niepewności 	75
5.5. Podsumowanie	79
5.6. Literatura	80
6. Analiza społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów Unii Europejskiej (Anna Janiga-Ćmiel)		81
6.1. Wprowadzenie		81
6.2. Metoda Warda		82
6.3. Zastosowanie równania różnicowego i różniczkowego do ujęcia zależności występujących w dynamice zjawiska		84
6.4. Przykład empiryczny	85
6.5. Podsumowanie	87
6.6. Literatura 	88
Zakończenie	91