Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach - 2010

• Druk: Katowice, 2012
• Redakcja naukowa: Andrzej Stanisław Barczak, Daniel Iskra
• Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Współczesny świat rynków finansowych oraz ubezpieczeniowych jest obiektem bardzo złożonym i podlegającym wpływom wielu czynników. Od zarania dziejów świat finansów podlega ciągłej ewolucji. Powstają nowe rynki finansowe, nowe instrumenty finansowe z nimi związane, tworzone są nowe metody analizy każdego z nich. W ekonomii – nauce społecznej podmiotem badań ekonomicznych jest człowiek bądź grupa osób funkcjonujących w określonej strukturze kulturowej i organizacyjnej. Przedmiotem badań są wszelkie działania ludzkie w sferze finansów. Karkołomnym, jak się wydaje, celem jest poznanie zachowań ludzkich, czynników wpływających na nie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a przede wszystkim uzyskanie informacji o nich. Innymi słowami, dokonywanie na tak złożonym organizmie pomiarów i analiz, które będą precyzyjne i obiektywne jest procesem bardzo uwikłanym.

Złożoność problemów finansowych i ubezpieczeniowych spowodowała, że w naturalny sposób doszło do stworzenia wspólnego pola badań dla metod matematycznych, ekonometrycznych i komputerowych. Czym jest owo wspólne pole? Jest sposobem dochodzenia do obiektywnej prawdy o funkcjonowaniu rynków finansowych i ubezpieczeniowych, opisem cech i zależności pomiędzy ich uczestnikami. Nie można także zapomnieć o analizie instrumentów finansowych zarówno jakościowej, jak i ilościowej. Z drugiej strony, wspólne pole metod matematycznych, ekonometrycznych i komputerowych stwarza możliwość budowania nowych konstrukcji na rynkach finansowych i ubezpieczeniowych.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ekonomia, biznes
• Redakcja: Andrzej Stanisław Barczak, Daniel Iskra
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-7875-031-4
• Liczba stron: 472

WSTĘP	7

Magdalena Chrapek, Michał Stachura, Barbara Wodecka: ESTYMACJA INDEKSU EKSTREMALNEGO W OPARCIU O k-te WARTOŚCI REKORDOWE – SUGESTIA POPRAWY JAKOŚCI ESTYMACJI	9

Joanna Czarnowska, Barbara Wolnik: ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY	29

Joanna Gąska: WYKORZYSTANIE METOD WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ DO OKREŚLENIA ZMIAN POZYCJI GOSPODARCZEJ W GRUPIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE 	49

Krzysztof Kaczmarek: OPRACOWANIE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NA PODSTAWIE SYNTEZY LOGIKI ROZMYTEJ I TEORII DEMPSTERA-SHAFERA Z UWZGLĘDNIENIEM DWÓCH ZRÓDEŁ ŚWIADECTW 	69

Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska: STABILNOŚĆ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OFE NA TLE RYNKU FIO STABILNEGO WZROSTU W LATACH 2005-2010	91

Anna Kasznia: PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH PRZY UŻYCIU JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH 	111

Kinga Kądziołka: ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW AGENTOWYCH W PODEJMOWANIU DECYZJI INWESTYCYJNYCH 	134

Krzysztof Kontek: TEORIA UŻYTECZNOŚCI DECYZYJNEJ 	154

Ewa Łukasik: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STOPĘ ZASTĄPIENIA W POLSKIM SYSTEMIE EMERYTALNYM 	173

Monika Miśkiewicz: O PEWNYCH MODYFIKACJACH METODY NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW 	193

Maciej Pichura: WYBRANE PORTFELOWE STRATEGIE INWESTYCYJNE I ICH EFEKTYWNOŚĆ 	220

Agnieszka Przybylska-Mazur: WPŁYW SPOSOBU SZACOWANIU LUKI PRODUKCYJNEJ NA PROGNOZĘ WSKAŹNIKA INFLACJI 	241

Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz, Agnieszka Wyłomańska: EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ W SEKTORZE ENERGETYCZNYM. EFEKT ZEWNĘTRZNY CZY PRODUKT? 	258

Michał Sarapata: PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU MODELI JEDNOKIERUNKOWYCH SIECI NEURONOWYCH 	281

Katarzyna Sawicz: OCENA KONDYCJI RYNKU UBEZPIECZEŃ W POLSCE W LATACH 2000-2009 NA PODSTAWIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH 	306

Anna Sroczyńska-Baron: PRZEJĘCIA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH W TEORIOGROWYM UJĘCIU 	323

Agata Strzelczyk: OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE – ANALIZA TAKSONOMICZNA 	342

Włodzimierz Szkutnik: MODELE RYNKÓW FINANSOWYCH I WYCENA OPCJI W WARUNKACH NIEOKREŚLONOŚCI STATYSTYCZNEJ 	360

Joanna Utkin: GENEROWANIE MIAR RYZYKA PRZEZ PSEUDOWYPUKŁE FUNKCJE STRATY 	376

Stanisław Wieteska: UBEZPIECZENIE OD RYZYKA TRZĘSIEŃ ZIEMI W POLSKIM OBSZARZE RUCHÓW PŁYT TEKTONICZNYCH 	384

Dorota Witkowska: BADANIE WRAŻLIWOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA NA METODĘ ESTYMACJI 	395

Magdalena Wojnarowska: ANALIZA WPŁYWU KRYZYSU FINANSOWEGO 2007-2009 NA SPÓŁKI NOTOWANE NA GPW W WARSZAWIE Z WYKORZYSTANIEM METODY VaR 	420

Mariola Zalewska: ANALIZA ZMIENNOŚCI INDEKSÓW BRANŻOWYCH WGPW Z UŻYCIEM MIAR PERSYSTENCJI 	437

Katarzyna Zeug-Żebro: REDUKCJA SZUMU LOSOWEGO METODĄ NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW 	457