Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych

• Druk: Katowice, 2015
• Autor: Alicja Wolny-Dominiak
• Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie modeli statystycznych do taryfikacji uwzględniających obecną specyfikę masowych portfeli ubezpieczeniowych traktowanych jako zbiory obserwacji – próby statystyczne. Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy stanowi wprowadzenie do taryfikacji w ubezpieczeniach majątkowych. W rozdziale drugim dokonano charakterystyki rozkładów prawdopodobieństwa. Rozdział trzeci poświęcono podstawom teoretycznym modeli mieszanych. Rozdziały czwarty i piąty poświęcono w całości modelowaniu w procesie taryfikacji.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ekonomia, biznes
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-7875-228-8
• ISBN druku: 978-83-7875-228-8
• Liczba stron: 176

Akronimy	7
Wprowadzenie	9
Rozdział 1. Wprowadzenie do taryfikacji w ubezpieczeniach majątkowych	15
1.1. Charakterystyka taryfikacji	16
1.2. Charakterystyka modelu mieszanego w taryfikacji	26
1.3. Specyfika danych w taryfikacji	28
Rozdział 2. Charakterystyka rozkładów prawdopodobieństwa	35
2.1. Rodzina rozkładów EDM	36
2.2. Rozkłady prawdopodobieństwa wartości pojedynczej szkody dla ryzyka	37
2.3. Rozkłady prawdopodobieństwa liczby szkód dla ryzyka	40
2.4. Złożony rozkład Poisson-gamma łącznej wartości szkód dla ryzyka	43
Rozdział 3. Modele mieszane – podstawy teoretyczne	46
3.1. Modele z efektami stałymi	46
3.1.1. Nieliniowy model regresyjny NLM	47
3.1.2. Estymacja modelu NLM	51
3.2. Modele mieszane	55
3.2.1. Nieliniowy model mieszany	56
3.2.2. Estymacja parametrów modelu mieszanego	63
Rozdział 4. Modele z efektami stałymi w taryfikacji	70
4.1. Dwumodelowa taryfikacja a priori – modele z efektami stałymi	71
4.1.1. Modele GLM	71
4.1.2. Modele uwzględniające ryzyka bezszkodowe	 81
4.2. Jednomodelowa taryfikacja a priori – model z efektami stałymi	90
Rozdział 5. Modele mieszane w taryfikacji	 97
5.1. Dwumodelowa taryfikacja a priori – modele mieszane	100
5.1.1. Modele HGLM dla portfeli o strukturze klastrowej	100
5.1.2. Modele mieszane uwzględniające ryzyka bezszkodowe	111
5.2. Jednomodelowa taryfikacja a priori – model mieszany	121
5.3. Modele mieszane z indywidualnym nieobserwowalnym czynnikiem ryzyka	125
5.3.1. Modele mieszane dla danych przekrojowych	127
5.3.2. Modele mieszane dla danych przekrojowych-czasowych	130
5.4. Uwagi programistyczne	138
Zakonczenie	141
Dodatek A. Wyprowadzenia	143
A.1. Ryzyko oraz składka czysta	143
A.2. Momenty ZA-rozkładów	144
A.3. Budowa macierzy Z	145
A.4. Wyprowadzenia dotyczące macierzy wariancji-kowariancji V	145
Dodatek B. Opis portfeli ubezpieczeniowych	151
Dodatek C. Przykładowe zrzuty ekranów	161
Bibliografia	163
Spis rysunków	172
Spis tabel	174