Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej
W przedstawionej książce zostały zaprezentowane narzędzia służące do modelowania i identyfikacji ekstremów w finansowych szeregach czasowych. Poruszane są takie zagadnienia jak grube ogony rozkładów, estymatory nieparametryczne i parametryczne teorii wartości ekstremalnych, indeks ekstremalny, modele zmienności uwzględniające ekstrema w finansowych szeregach czasowych. Dodatkową zaletą książki jest przedstawienie miar ryzyka rynkowego (wartość zagrożona – VaR, oczekiwany niedobór – ES, spektralna miara ryzyka – SRM), metod ich estymacji oraz testowania dokładności. Całość podparta jest licznymi przykładami empirycznymi z zakresu ekonometrii finansowej.
- Kategorie:
- Język wydania: polski
- ISBN: 978-83-231-3184-7
- Liczba stron: 164
-
Sposób dostarczenia produktu elektronicznegoProdukty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem na stronie Twoje konto > Biblioteka.Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
-
Ważne informacje techniczneMinimalne wymagania sprzętowe:procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturachPamięć operacyjna: 512MBMonitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bitDysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejscaMysz lub inny manipulator + klawiaturaKarta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/sMinimalne wymagania oprogramowania:System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows MobilePrzeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScriptZalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.Informacja o formatach plików:
- PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
- EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
- MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
- Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
Rodzaje zabezpieczeń plików:- Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.
- Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
Wstęp / 71. Podstawy teorii wartości ekstremalnych / 11 1.1. Grube ogony i ekstrema w finansowych szeregach czasowych / 11 1.2. Pochodzenie i rozwój historyczny teorii wartości ekstremalnych / 19 1.3. Teoria regularnie zmieniających się funkcji / 21 1.4. Twierdzenie graniczne dla ekstremów i jego konsekwencje / 23 1.5. Uogólniony rozkład wartości ekstremalnych / 272. Metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych / 40 2.1. Nieparametryczne metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych / 40 2.2. Analiza własności estymatorów nieparametrycznych na podstawie badań symulacyjnych / 53 2.3. Parametryczne metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych (EVT) / 63 2.3.1. Metoda bloków / 63 2.3.2. Poziom zwrotu i indeks ekstremalny / 64 2.3.3. Metoda przekroczeń powyżej progu / 803. Zastosowania teorii wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej / 84 3.1. Miary ryzyka w teorii wartości ekstremalnych / 84 3.2. Modele zmienności z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych / 95 3.3. Model warunkowej zmienności wartości ekstremalnych CEVV / 105 3.4. Prawdopodobna maksymalna strata / 110Zakończenie / 115 Literatura / 118 Załączniki / 127 A.1. Załącznik / 127 A.2. Załącznik / 132 A.3. Załącznik / 137 A.4. Załącznik / 141 A.5. Załącznik / 143 Spis rysunków / 159 Spis tabel / 161