Zarządzanie portfelem kredytowym banku

• Druk: 2015
• Autor: Aleksandra Staniszewska, Andrzej Krysiak, Maciej S. Wiatr
• Wydawca: Szkoła Główna Handlowa

Bankowość jako ważny segment gospodarki podlegała w ostatnim okresie bardzo istotnym przeobrażeniom. Proces ten trwa, a w jego tle formułowane były i są różne opinie co do perspektyw i miejsca sektora bankowego w strukturze instytucjonalnej gospodarki. Niezależnie jednak od wspomnianych przekształ­ceń oraz zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań, działalność kredytowa banków komercyjnych generuje największy ładunek ryzyka, a co za tym idzie, także ich dochodów. Działalność kredytowa stanowi w praktyce złożony proces decyzyjny, któ­ry jest ucieleśnieniem realizowanej przez bank polityki kredytowej. Ta ostatnia obejmuje ogół założeń i procedur związanych z optymalizacją portfela kredy­towego banku będącego sumą produktów kredytowych i quasi-kredytowych, mających zróżnicowaną pod względem ilościowym, jakościowym oraz korelacji strukturę indywidualnego ryzyka kredytowego, wynikającego z zawartych indy­widualnych umów kredytowych.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ekonomia, biznes
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-7378-999-9
• Liczba stron: 353

Spis treści

Wstęp

 

I. Ryzyko kredytowe - istota, rodzaje i czynniki generowania

1. Istota i podstawowe rodzaje ryzyka kredytowego

1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego

2. Czynniki generowania ryzyka w działalności kredytowej banku

2.1. Zewnętrzne czynniki ryzyka kredytowego

2.2. Wewnętrzne determinanty ryzyka kredytowego

Literatura

 

II. Kryteria segmentacji portfela kredytowego

1. Rodzaj kredytobiorcy

2. Branża i region

2.1. Rodzaje kredytów i termin zapadalności

2.2. Waluta i wartość kredytów

2.3. Zabezpieczenie

2.4. Stopa procentowa kredytu

2.5. Jakość ekspozycji kredytowych

Literatura

 

III. Czynniki dochodowości kredytów

1. Kredyty na tle innych produktów i usług bankowych

2. Metody oceny efektywności produktów odsetkowych

3. Metody oceny efektywności produktów nieodsetkowych

4. Ceny transferowe a ocena efektywności

Literatura

 

IV. Modele pomiaru ryzyka kredytowego

1. Ogólna charakterystyka modeli szacowania ryzyka kredytowego

1.1. Podział modeli w ujęciu praktycznym

1.2. Teoretyczne aspekty klasyfikacji modeli

2. Analiza dyskryminacyjna jako ilościowy system oceny ryzyka kredytowego

Literatura

 

V. Tradycyjne metody szacowania ryzyka kredytowego - ogólne zasady

1. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych

2. Ocena formalnoprawna

3. Ocena merytoryczna

3.1. Kryterium terminowości obsługi długu

3.2. Kryterium oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika

4. Znaczenie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w ustalaniu kategorii ryzyka

5. Kryteria oceny zdolności kredytowej a porównywalność portfeli kredytowych

Literatura

 

VI. Zabezpieczenia spłaty kredytów

1. Ogólna charakterystyka zabezpieczeń

2. Zabezpieczenia osobiste

3. Zabezpieczenia rzeczowe

4. Zabezpieczenia jako instrument korekty ryzyka transakcji kredytowej

5. Zabezpieczenia w NUK - zakres nowych technik redukcji ryzyka kredytowego

6. Wycena zabezpieczeń

Literatura

 

VII. Zintegrowany pomiar efektywności i ryzyka przy użyciu wskaźników RAROC i RORAC

1. Podstawy teoretyczne pomiaru efektywności i ryzyka

2. Zastosowanie wskaźników RORAC i RAROC do oceny kredytów

3. Powiązania między wskaźnikami RAROC/RORAC a innymi wskaźnikami oraz warunki ich wdrażania w bankach

Literatura

 

VIII. Credit-scoring jako metoda oceny zdolności kredytowej dla osób fizycznych

1. Definicja

2. Rodzaje credit scoringów

3. Metodologia systemu credit scoring

4. Scoring w Polsce

Literatura

 

IX. Wewnętrzne modele ryzyka kredytowego według NUK - rating kredytowy

1. System ratingowy - istota zakres, funkcje

2. Ogólne zasady budowy systemów ratingów wewnętrznych

2.1. Struktura systemów ratingowych

2.2. Przypisywanie ekspozycji do klas jakości lub puli

2.3. Częstotliwość przyznawania ratingów

2.4. Warunki zastosowania modeli statystycznych

3. Parametry ryzyka kredytowego: PD, LGD, EAD oraz M

3.1. Ogólne wymogi w zakresie oszacowań parametrów

3.2. Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD)

3.3. Strata z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD)

3.4. Wartość ekspozycji kredytowej w momencie niewykonania zobowiązania (EAD) oraz szacowanie współczynnika konwersji (kredytowej - CCF)

3.5. Termin zapadalności

3.6. Makroekonomiczne uwarunkowania parametrów ryzyka kredytowego

Literatura

 

X. Modele oceny ryzyka kredytowego wybranych banków w Polsce

1. Model I

1.1. Ogólne zasady szacowania ryzyka

1.2. Proces ustalania ratingu

1.3. Formalnoprawne warunki kredytowania

2. Model II

2.1. Masterskala - podstawowa skala ratingowa

2.2. Analiza czynników ilościowych (hard facts)

2.3. Analiza czynników jakościowych (soft facts)

Literatura

 

XI. Zastosowanie metody VAR do pomiaru ryzyka kredytowego

1. Metoda VaR a nowoczesne metody pomiaru ryzyka kredytowego

2. Model CreditMetrics

3. Model KMV

4. Model CreditRisk+

5. Model CreditPortfolioView

6. Nowoczesna teoria portfela kredytowego (modern portfolio theory)

7. Metoda wyceny neutralnej wobec ryzyka

8. Porównanie nowoczesnych modeli pomiaru ryzyka kredytowego

Literatura

 

XII. Sekurytyzacja należności kredytowych w zarządzaniu ryzykiem portfela kredytowego

1. Definicja sekurytyzacji

2. Uczestnicy transakcji

3. Klasyfikacja procesu

4. Przegląd instrumentów emitowanych w wyniku transakcji sekurytyzacyjnych

Literatura

 

XIII. Transfer ryzyka kredytowego przy zastosowaniu pochodnych instrumentów kredytowych

1. Swapy kredytowe

2. Spready kredytowe CDS

3. Kredytowe instrumenty opcyjne typu CSO

4. Skrypty dłużne indeksowane do zdarzeń kredytowych (CLN)

5. Kredytowe instrumenty pochodne a tradycyjne metody ograniczania ryzyka

6. Instrumenty dłużne powiązane z ryzykiem kredytowym

7. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych

Literatura

 

XIV. Limitowanie aktywności kredytowej jako instrument bezpiecznego zarządzania ryzykiem kredytowym

1. Limity kredytowe jako dyrektywne narzędzia zarządzania portfelem kredytowym banku

2. Praktyczne rozwiązania w zakresie limitów kredytowych

3. Próba podsumowania

Literatura

 

XV. Monitoring kredytowy

1. Istota i funkcje monitoringu kredytowego

2. Zakres i metody monitoringu kredytowego

2.1. Personalna zdolność kredytowa

2.2. Ekonomiczna zdolność kredytowa

2.3. Warunki kredytowania

2.4. Zabezpieczenia prawne

3. Tryb monitorowania

4. Monitoring umów kredytowych/sygnały wczesnego ostrzegania

4.1. Sygnały wczesnego ostrzegania

5. Bankowa wywiadownia gospodarcza

Literatura

 

XVI. Jakość portfeli kredytowych banków w Polsce - próba oceny

1. Uwagi wstępne

2. Jakość portfela kredytowego sektora bankowego - trendy zmian

3. Porównanie portfeli kredytowych banków komercyjnych i spółdzielczych

4. Próba podsumowania

Literatura




O NAS   •   REGULAMIN   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   DLA AUTORÓW   • MAPA SERWISU   •