Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu
Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki. W kolejnych rozdziałach autorzy pokazują zastosowanie analizy kointegracyjnej do modelowania procesów makroekonomicznych oraz prezentują kompletny makromodel kwantyfikujący najważniejsze sprzężenia zachodzące w gospodarce narodowej Polski.
Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych.
- Kategorie:
- Język wydania: polski
- ISBN: 978-83-208-2391-2
- ISBN druku: 978-83-208-2039-3
- Liczba stron: 236
-
Sposób dostarczenia produktu elektronicznegoProdukty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem na stronie Twoje konto > Biblioteka.Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
-
Ważne informacje techniczneMinimalne wymagania sprzętowe:procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturachPamięć operacyjna: 512MBMonitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bitDysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejscaMysz lub inny manipulator + klawiaturaKarta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/sMinimalne wymagania oprogramowania:System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows MobilePrzeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScriptZalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.Informacja o formatach plików:
- PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
- EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
- MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
- Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
Rodzaje zabezpieczeń plików:- Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.
- Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
Wstęp Rozdział 1. Jednowymiarowa analiza kointegracyjna 1.1. Procesy niestacjonarne 1.2. Testy pierwiastka jednostkowego 1.3. Regresja pozorna czy kointegracja? Równowaga długookresowa 1.4. Estymacja wektora kointegrującego 1.5. Globalna stabilność modeli dynamicznych Rozdział 2. Wielowymiarowa analiza kointegracyjna 2.1. Wstęp 2.2. Modele VECM — przypadek I(1) 2.3. Modele VECM — przypadek I(2) 2.4. Estymacja wymiaru przestrzeni kointegracyjnej — przypadek I(1) 2.5. Estymacja oraz ustalenie wymiaru przestrzeni kointegracyjnej — przypadek I(2) 2.6. Restrykcje i strukturalizacja w modelu VECM Rozdział 3. Modelowanie cen: analiza I(2) 3.1. Wstęp 3.2. Wybór między modelem I(1) a I(2) 3.3. Model inflacji 3.4. Model inflacji: wyniki empiryczne 3.5. Równanie Fishera: wyniki empiryczne 3.6. Zakończenie Rozdział 4. Modelowanie kursu walutowego z uwzględnieniem premii za ryzyko: model VECM i analiza wspólnych trendów stochastycznych 4.1. Wstęp 4.2. Kurs walutowy a premia za ryzyko 4.3. Główne hipotezy ekonomiczne 4.4. Związki długookresowe 4.5. Reprezentacja wspólnych trendów stochastycznych 4.6. Kurs równowagi 4.7. Podsumowanie Rozdział 5. Makroekonometryczny model gospodarki narodowej Polski WK2009 5.1. Charakterystyka modelu WK2009 5.2. Struktura modelu i specyfikacja głównych równań 5.3. Analizy presymulacyjne i rozwiązanie długookresowe modelu 5.4. Analiza bijektywności 5.5. Badanie wrażliwości modelu 5.6. Badanie właściwości predyktywnych modelu WK2009 Aneks 1 Aneks 2 Aneks 3 Bibliografia