Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych
Książka jest poświęcona zagadnieniom związanym z modelowaniem finansów behawioralnych za pomocą zbiorów Atanassova. Zwrócono też uwagę na możliwość, jaką daje modelowanie wartości bieżącej pozostającej pod wpływem czynników behawioralnych. W pracy znajdują się nie tylko uogólnienia modeli opisanych już poprzednio przez Autora, ale również istotne rozszerzenia tych modeli oraz modele nowe.
Z zarządzaniem instrumentami finansowymi w nierozerwalny sposób są związane pojęcia ryzyka i niepewności. Pierwszy spójny model ryzyka i niepewności zawdzięczamy Knightowi. Od tamtego czasu nastąpił radykalny rozwój tych działów matematyki, które pozwoliły na wierniejsze modelowanie dowolnego rodzaju informacji. Ta ewolucja narzędzi matematycznych doprowadziła do sytuacji, kiedy każdy wymieniony przez Knighta rodzaj niepewności uzyskał swój model formalny. W książce znajdziemy też autorską rewizję modelu ryzyka Knighta.
- Kategorie:
- Język wydania: polski
- ISBN: 978-83-63804-96-1
- ISBN druku: 978-83-63804-95-4
- Liczba stron: 136
-
Sposób dostarczenia produktu elektronicznegoProdukty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem na stronie Twoje konto > Biblioteka.Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
-
Ważne informacje techniczneMinimalne wymagania sprzętowe:procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturachPamięć operacyjna: 512MBMonitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bitDysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejscaMysz lub inny manipulator + klawiaturaKarta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/sMinimalne wymagania oprogramowania:System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows MobilePrzeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScriptZalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.Informacja o formatach plików:
- PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
- EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
- MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
- Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
Rodzaje zabezpieczeń plików:- Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.
- Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
Przedmowa 1. Geneza i istota finansów behawioralnych 2. Wybrane uogólnienia teorii mnogości 2.1. Logika, jako metateoria mnogości 2.2. Wybrane elementy teorii mnogości 2.3. Wybrane elementy teorii zbiorów rozmytych 2.3.1. Algebra zbiorów rozmytych 2.3.2. Ocena nieprecyzyjności 2.3.3. Oszacowania nieprecyzyjne, jako zbiory rozmyte 2.3.4. Przybliżenia liczb, jako liczby rozmyte 2.3.5. Uporządkowanie oszacowań nieprecyzyjnych 2.4. Intuicyjne zbiory rozmyte 2.4.1. Algebra intuicyjnych zbiorów rozmytych 2.4.2. Pomiar nieprecyzyjności i nierozstrzygalności 2.4.3. Oszacowania intuicyjne 2.4.4. Uporządkowanie oszacowań intuicyjnych - wybrane zagadnienia 2.4.5. Intuicyjnie rozmyte zbiory stochastyczne 3. Wartość bieżąca - jako narzędzie finansów behawioralnych 3.1. Dyskonto liniowe 3.1.1. Dyskonto liniowe a awersja do ryzyka terminu 3.2. Dyskonto 3.2.1. Dyskonto subaddytywne 3.2.2. Dyskonto wklęsłe 3.2.3. Dyskonto pod wpływem awersji do ryzyka straty 3.3. Dyskonto rozmyte 3.3.1. Behawioralna wartość bieżąca 3.3.2. Wyjaśnienie paradoksu rynku finansowego 3.3.3. Aksjomatyczna definicja rozmytej PV 3.4. Dyskonto rozmyte intuicyjnie 3.4.1. Aksjomatyczna definicja intuicyjnie rozmytej PV 3.4.2. Intuicyjne przedstawienie behawioralnej wartości bieżącej 4. Intuicyjnie rozmyta stopa zwrotu 4.1. Intuicyjnie rozmyta oczekiwana stopa zwrotu 4.2. IFRR wyznaczona z zastosowaniem intuicyjnie rozmytej PV 4.3. Model Blacka-Littermana z a posteriori IFRR 4.3.1. Model Blacka-Littermana z losowymi poglądami inwestorów 4.3.2. Model Blacka-Littermana z intuicyjnie rozmytymi poglądami inwestorów 4.3.3. Uwagi końcowe 4.4. Czterowymiarowy obraz ryzyka 5. Wybrane zastosowania IFRR w zarządzaniu instrumentami finansowymi 5.1. Efektywność finansowa 5.1.1. Słaba efektywność finansowa 5.1.2. Silna efektywność finansowa 5.1.3. Uwagi końcowe 5.2. Inwestycyjne rekomendacje zależne od oczekiwanej stopy zwrotu 5.2.1. Inwestycyjne rekomendacje zależne od oczekiwanej IFRR 5.2.2. Kryteria równowagi finansowej 5.2.3. Kryteria prymatu bezpieczeństwa 5.3. Podsumowanie Dodatek A - Ewolucja pojęcia miary entropii zbiorów nieprecyzyjnych Dodatek B - Zrewidowany model ryzyka vis a vis model Knight’a B.1. Znaczenie i istota pojęcia ryzyka B.2. Ryzyko - źródła i pomiar B.3. Podsumowanie Bibliografia