Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych

• Druk: Łódź, 2016
• Autor: Aleksandra Baszczyńska
• Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawowych procedur stosowanych w analizach ekonomicznych, gdyż w sposób jednoznaczny określa zmienną losową utożsamianą w badaniach z cechą statystyczną. W pracy przedstawiono metodę estymacji jądrowej funkcji gęstości, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wyboru parametru wygładzania. Za pomocą metod symulacyjnych analizie poddano własności parametrów wygładzania, wyznaczonych omawianymi metodami, uwzględniając zarówno liczebność próby, jak i postać funkcji jądra wykorzystywanej w estymatorze jądrowym funkcji gęstości. Zaproponowano również nową metodę wyboru parametru wygładzania, opartą na średniej harmonicznej, która ze względu na uogólnioną postać średniej charakteryzuje się uniwersalnością w zakresie stosowania tej metody. Uwzględniono przykłady zastosowania w badaniach ekonomicznych prezentowanych metod wyboru parametru wygładzania w procesie estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ekonomia, biznes
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-8088-280-5
• ISBN druku: 978-83-8088-279-9
• Liczba stron: 200

Pobierz spis treści»

Indeks oznaczeń i symboli	7
Wprowadzenie	11

Rozdział 1. Estymacja nieparametryczna funkcji gęstości	15
1.1.	Uwagi wstępne	15
1.2.	Estymacja jądrowa funkcji gęstości	26
1.3.	Miary precyzji estymacji jądrowej funkcji gęstości	38
1.4.	Estymacja jądrowa pochodnych funkcji gęstości	42

Rozdział 2. Rodzaje funkcji jądra	47
2.1.	Uwagi wstępne	47
2.2.	Klasyczne funkcje jądra	49
2.3.	Funkcje jądra wyższych rzędów	55
2.4.	Gładkie wielomianowe funkcje jądra	57
2.5.	Funkcje jądra o najmniejszej wariancji	59
2.6.	Funkcje jądra optymalne	61
2.7.	Kanoniczne funkcje jądra	66
2.8.	Asymetryczne sześcienne funkcje jądra	70
2.9.	Funkcje jądra stosowane w estymacji funkcji gęstości z ograniczonym nośnikiem	71

Rozdział 3. Metody wyboru parametru wygładzania	93
3.1.	Uwagi wstępne	93
3.2.	Metody odwołania do rozkładu	100
3.3.	Metody kroswalidacyjne	103
3.4.	Metody podstawiania	111
3.5.	Inne metody wyboru parametru wygładzania	113
3.6.	Badanie własności wybranych metod wyboru parametru wygładzania	114
3.7.	Zastosowanie metody wyboru parametru wygładzania opartej na uogólnionej średniej harmonicznej w estymacji jądrowej funkcji gęstości	149

Rozdział 4. Parametr wygładzania w estymacji jądrowej wielowymiarowej funkcji gęstości	157
4.1.	Uwagi wstępne	157
4.2.	Produktowa i radialna funkcja jądra	157
4.3.	Wybór macierzy parametrów wygładzania	164

Rozdział 5. Parametr wygładzania w zastosowaniach ekonomicznych estymacji jądrowej funkcji gęstości	167
5.1.	Uwagi wstępne	167
5.2.	Analiza kondycji przedsiębiorstw	168
5.3.	Analiza wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych	172

Zakończenie	179
Literatura	183
Smoothing Parametr in Kernel Density Estimation for Random Variables in Economic Researches. Summary	191
Spis rysunków	195
Spis tablic	197
Od Redakcji	199