Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej
W poszczególnych sześciu rozdziałach monografii Autorzy analizowali tematykę stricte odwołującą się do rynków kapitałowych w kontekście ich regulacyjnej roli w kształtowaniu stosunków wymiany międzynarodowej i ich stabilizującego znaczenia dla poszczególnych gospodarek świata. W rozdziale pierwszym opisano procesy społeczne i gospodarcze w postrzeganiu zachowań konsumencko-finansowych we współczesnym nurcie myśli filozoficznej. W rozdziale drugim poprzez połączenie wywodów, zanurzonych w modelowaniu ryzyka zarządzania w aspekcie teoriopoznawczych modeli z zakresu tematyki finansowych instrumentów pochodnych, starano się zwrócić uwagę na aspekt formalno-poznawczy modelowania zachowań podmiotów rynku finansowego Rozdział trzeci ma niebagatelny wpływ na podstawową tematykę i cel analiz procesów konwergencji gospodarczej. W kolejnym, czwartym rozdziale monografii przedstawiono badania wykazujące pewien związek z ogólnym ujęciem kolaboratywnej konsumpcji naszkicowanej w rozdziale pierwszym; wrażliwość postrzegana jest tu w modelach międzypokoleniowych, wpływających na zmienność ich parametrów. Rozdział piąty, analizujący problematykę ubóstwa dochodowego, będącego we współczesnym układzie gospodarczym biegunem przeciwstawnym skupionego w małym kręgu bogactwa, ma istotne znaczenie potwierdzające współcześnie sformułowaną i udokumentowaną, silnie empiryczną hipotezę o powiększaniu się rozwarstwienia między ubóstwem a bogactwem w miarę postępu zbieżności gospodarczej (konwergencji) w świecie. W rozdziale szóstym, w pewnym stopniu uzupełniającym rozważane w monografii zagadnienia, akcentuje się wypadkową złożoności obserwowanych we współczesnym świecie problemów.
- Kategorie:
- Redakcja: Włodzimierz Szkutnik
- Język wydania: polski
- ISBN: 978-83-7875-511-1
- ISBN druku: 978-83-7875-510-4
- Liczba stron: 158
-
Sposób dostarczenia produktu elektronicznegoProdukty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem na stronie Twoje konto > Biblioteka.Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
-
Ważne informacje techniczneMinimalne wymagania sprzętowe:procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturachPamięć operacyjna: 512MBMonitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bitDysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejscaMysz lub inny manipulator + klawiaturaKarta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/sMinimalne wymagania oprogramowania:System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows MobilePrzeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScriptZalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.Informacja o formatach plików:
- PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
- EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
- MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
- Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
Rodzaje zabezpieczeń plików:- Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.
- Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
Wstęp 9 Rozdział 1. Procesy społeczne i gospodarcze w postrzeganiu zachowań konsumencko-finansowych we współczesnym nurcie myśli filozoficznej 13 1.1. Historyczny aspekt konsumpcji kolaboratywnej i nowy model biznesowy 14 1.2. Kolaboratywna konsumpcja – dzielenie się dobrami w sieci powiązań biznesowych 16 1.3. Formy i model kolaboratywnej konsumpcji 17 1.3.1. Zasady działania w myśl modelu biznesowego (Business Model Canvas) 17 1.4. Model współkonsumpcji 17 1.5. Czynniki rozwoju biznesów opartych na kolaboratywnej konsumpcji 20 1.5.1. Technologia 20 1.5.2. Urbanizacja 20 1.5.3. Ekologia 21 1.6. Mechanizm kolaboracji 22 1.7. Perspektywy zmian i możliwości oceny ryzyka 23 1.8. Stacjonarność danych panelowych a konwergencja cenowa na przykładzie importu do krajów UE 25 1.8.1. Konwergencja gospodarcza 25 1.8.2. Konwergencja w sensie ekonometrycznym 27 1.8.3. Stacjonarność i wyniki empiryczne 28 1.8.4. Testy pierwiastka jednostkowego dla danych panelowych 29 1.8.5. Wyniki empiryczne 31 1.8.6. Konkluzja 34 Rozdział 2. Modele czynników finansowego ryzyka menedżmentu 37 2.1. Model Blacka–Scholesa i Mertona oraz jego aplikacje w wycenie opcji dla zabezpieczenia w procesie wywiązywania się firmy ze zobowiązań 37 2.2. Proces Wienera – formalny (modelowy) opis ruchu Browna 38 2.2.1. Nieprzydatność procesu Wienera do bezpośredniego modelowania zmian cen 39 2.3. Proces Ito 40 2.3.1. Znaczenie praktyczne modelu Ito 41 2.4. Osobliwości modelu Blacka–Scholesa: modele strukturalne w wyjaśnianiu mechanizmów defaulta firmy – niewywiązywania się ze zobowiązań 44 2.5. Założenia modelu Mertona 44 2.5.1. Główne terminy i określenia instrumentów pochodnych 45 2.5.2. Strony kontraktu opcyjnego 46 2.5.3. Stylizowanie opcji call w modelu Mertona geometrycznym ruchem Browna 47 2.5.4. Przykład transakcji opcjami 54 2.5.5. Korzyści z opcyjnej kalkulacji akcji i długu 55 2.6. Ocena wartości akcji i zadłużenia na podstawie modelu Mertona 55 2.6.1. Uwagi chronologiczne i formalne 55 2.6.2. Schemat wyprowadzenia równania modelu B-S 56 2.7. Możliwe określenia cen instrumentów pochodnych 57 2.8. Ocena ryzyka długu firmy 59 2.9. Decyzja zmiany pozycji na rynku w procesie inwestowania 62 2.9.1. Model wyznaczania optymalnego momentu zatrzymania inwestycji 63 2.9.2. Wybór optymalnego momentu w transakcji zamiany akcji 64 2.9.3. Równoważność procesu stosunku cen dwóch akcji z procesem zmiany ceny jednej akcji 65 2.9.4. Optymalny moment zamiany inwestycji na rynku C-R-R 67 2.9.5. Optymalne zatrzymanie inwestycji w procesie C-R-R 68 2.9.6. Moment zatrzymania inwestycji dwuakcyjnej 69 Rozdział 3. Wybrana metoda analizy wpływu reguły zrównoważonego budżetu na gospodarkę 72 3.1. Polityka fiskalna oparta na regułach i jej wpływ na gospodarkę 73 3.2. Problem kwadratowo-liniowy i model dynamiczny 75 3.3. Optymalna reguła sprzężenia zwrotnego 77 3.4. Analiza empiryczna 79 3.5. Konkluzja 84 Rozdział 4. Analiza wrażliwości makroekonomicznych modeli międzypokoleniowych z rynkiem nieruchomości na zmiany wybranych parametrów 86 4.1. Model 87 4.1.1. Gospodarstwa domowe 87 4.1.2. Sektor przedsiębiorstw 89 4.1.3. Sektor pośredników finansowych 90 4.1.4. Rząd 91 4.1.5. Problem decyzyjny gospodarstw domowych 91 4.2. Kalibracja parametrów 93 4.2.1. Sfera międzynarodowa 93 4.2.2. Demografia i preferencje 94 4.2.3. Technologia oraz rynek nieruchomości 94 4.2.4. Dopasowanie modelu do danych 95 4.3. Wyniki 96 4.3.1. Zmiany parametru α 97 4.3.2. Zmiany parametru β 98 4.3.3. Zmiany parametru δr 99 4.3.4. Zmiany parametru hmin 100 4.3.5. Zmiany parametru γ 101 4.3.6. Zmiany parametru ϕ 102 4.3.7. Zmiany parametru θ 103 4.3.8. Zmiany parametru ξ 104 4.4. Podsumowanie 105 Rozdział 5. Modelowanie dynamiki ubóstwa dochodowego 107 5.1. Przegląd literatury 108 5.2. Modele analizy historii zdarzeń 110 5.3. Łańcuchy Markowa 113 5.4. Dane wykorzystane w badaniu 115 5.5. Analiza przeżycia w sferze ubóstwa i poza sferą ubóstwa z wykorzystaniem metody nieparametrycznej 116 5.6. Determinanty wejścia do sfery ubóstwa i wyjścia ze sfery ubóstwa 119 5.7. Zmiany stanów przynależności do sfery ubóstwa 122 5.8. Konkluzja 128 Rozdział 6. Próba periodyzacji rozwoju demograficznego w Polsce 132 6.1. Metoda badania 133 6.2. Wybór zmiennych diagnostycznych i ich charakterystyka 135 6.3. Prezentacja wyników badania 143 6.3.1. Względny wskaźnik rozwoju 143 6.3.2. Metoda wzorca rozwoju 145 6.3.3. Ocena stabilności przebiegu procesów demograficznych 147 6.4. Uwagi końcowe 149 Zakończenie 153 Informacja o Autorach 155