Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej

• Druk: Katowice, 2018
• Redakcja naukowa: Włodzimierz Szkutnik
• Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W poszczególnych sześciu rozdziałach monografii Autorzy analizowali tematykę stricte odwołującą się do rynków kapitałowych w kontekście ich regulacyjnej roli w kształtowaniu stosunków wymiany międzynarodowej i ich stabilizującego znaczenia dla poszczególnych gospodarek świata. W rozdziale pierwszym opisano procesy społeczne i gospodarcze w postrzeganiu zachowań konsumencko-finansowych we współczesnym nurcie myśli filozoficznej. W rozdziale drugim poprzez połączenie wywodów, zanurzonych w modelowaniu ryzyka zarządzania w aspekcie teoriopoznawczych modeli z zakresu tematyki finansowych instrumentów pochodnych, starano się zwrócić uwagę na aspekt formalno-poznawczy modelowania zachowań podmiotów rynku finansowego Rozdział trzeci ma niebagatelny wpływ na podstawową tematykę i cel analiz procesów konwergencji gospodarczej. W kolejnym, czwartym rozdziale monografii przedstawiono badania wykazujące pewien związek z ogólnym ujęciem kolaboratywnej konsumpcji naszkicowanej w rozdziale pierwszym; wrażliwość postrzegana jest tu w modelach międzypokoleniowych, wpływających na zmienność ich parametrów. Rozdział piąty, analizujący problematykę ubóstwa dochodowego, będącego we współczesnym układzie gospodarczym biegunem przeciwstawnym skupionego w małym kręgu bogactwa, ma istotne znaczenie potwierdzające współcześnie sformułowaną i udokumentowaną, silnie empiryczną hipotezę o powiększaniu się rozwarstwienia między ubóstwem a bogactwem w miarę postępu zbieżności gospodarczej (konwergencji) w świecie. W rozdziale szóstym, w pewnym stopniu uzupełniającym rozważane w monografii zagadnienia, akcentuje się wypadkową złożoności obserwowanych we współczesnym świecie problemów.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ekonomia, biznes
• Redakcja: Włodzimierz Szkutnik
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-7875-511-1
• ISBN druku: 978-83-7875-510-4
• Liczba stron: 158

Wstęp	9
Rozdział 1. Procesy społeczne i gospodarcze w postrzeganiu zachowań konsumencko-finansowych we współczesnym nurcie myśli filozoficznej	13
1.1. Historyczny aspekt konsumpcji kolaboratywnej i nowy model biznesowy	14
1.2. Kolaboratywna konsumpcja – dzielenie się dobrami w sieci powiązań biznesowych	16
1.3. Formy i model kolaboratywnej konsumpcji	17
1.3.1. Zasady działania w myśl modelu biznesowego (Business Model Canvas) 	17
1.4. Model współkonsumpcji 	17
1.5. Czynniki rozwoju biznesów opartych na kolaboratywnej konsumpcji	20
1.5.1. Technologia	20
1.5.2. Urbanizacja	20
1.5.3. Ekologia	21
1.6. Mechanizm kolaboracji 	22
1.7. Perspektywy zmian i możliwości oceny ryzyka	23
1.8. Stacjonarność danych panelowych a konwergencja cenowa na przykładzie importu do krajów UE	25
1.8.1. Konwergencja gospodarcza	25
1.8.2. Konwergencja w sensie ekonometrycznym	27
1.8.3. Stacjonarność i wyniki empiryczne	28
1.8.4. Testy pierwiastka jednostkowego dla danych panelowych	29
1.8.5. Wyniki empiryczne	31
1.8.6. Konkluzja	34
Rozdział 2. Modele czynników finansowego ryzyka menedżmentu	37
2.1. Model Blacka–Scholesa i Mertona oraz jego aplikacje w wycenie opcji dla zabezpieczenia w procesie wywiązywania się firmy ze zobowiązań	37
2.2. Proces Wienera – formalny (modelowy) opis ruchu Browna	38
2.2.1. Nieprzydatność procesu Wienera do bezpośredniego modelowania zmian cen	39
2.3. Proces Ito	40
2.3.1. Znaczenie praktyczne modelu Ito	41
2.4. Osobliwości modelu Blacka–Scholesa: modele strukturalne w wyjaśnianiu mechanizmów defaulta firmy – niewywiązywania się ze zobowiązań	44
2.5. Założenia modelu Mertona 	44
2.5.1. Główne terminy i określenia instrumentów pochodnych	45
2.5.2. Strony kontraktu opcyjnego	46
2.5.3. Stylizowanie opcji call w modelu Mertona geometrycznym ruchem Browna	47
2.5.4. Przykład transakcji opcjami	54
2.5.5. Korzyści z opcyjnej kalkulacji akcji i długu	55
2.6. Ocena wartości akcji i zadłużenia na podstawie modelu Mertona	55 
2.6.1. Uwagi chronologiczne i formalne	55
2.6.2. Schemat wyprowadzenia równania modelu B-S	56
2.7. Możliwe określenia cen instrumentów pochodnych 	57
2.8. Ocena ryzyka długu firmy 	59
2.9. Decyzja zmiany pozycji na rynku w procesie inwestowania 	62
2.9.1. Model wyznaczania optymalnego momentu zatrzymania inwestycji	63
2.9.2. Wybór optymalnego momentu w transakcji zamiany akcji	64
2.9.3. Równoważność procesu stosunku cen dwóch akcji z procesem zmiany ceny jednej akcji	65
2.9.4. Optymalny moment zamiany inwestycji na rynku C-R-R	67
2.9.5. Optymalne zatrzymanie inwestycji w procesie C-R-R	68
2.9.6. Moment zatrzymania inwestycji dwuakcyjnej	69
Rozdział 3. Wybrana metoda analizy wpływu reguły zrównoważonego budżetu na gospodarkę	72
3.1. Polityka fiskalna oparta na regułach i jej wpływ na gospodarkę 	73
3.2. Problem kwadratowo-liniowy i model dynamiczny	75
3.3. Optymalna reguła sprzężenia zwrotnego 	77
3.4. Analiza empiryczna	79
3.5. Konkluzja	84
Rozdział 4. Analiza wrażliwości makroekonomicznych modeli międzypokoleniowych z rynkiem nieruchomości na zmiany wybranych parametrów	86
4.1. Model	87
4.1.1. Gospodarstwa domowe	87
4.1.2. Sektor przedsiębiorstw	89
4.1.3. Sektor pośredników finansowych	90
4.1.4. Rząd	91
4.1.5. Problem decyzyjny gospodarstw domowych	91
4.2. Kalibracja parametrów	93
4.2.1. Sfera międzynarodowa 	93
4.2.2. Demografia i preferencje	94
4.2.3. Technologia oraz rynek nieruchomości	94
4.2.4. Dopasowanie modelu do danych	95
4.3. Wyniki	96
4.3.1. Zmiany parametru α	97
4.3.2. Zmiany parametru β	98
4.3.3. Zmiany parametru δr	99
4.3.4. Zmiany parametru hmin	100
4.3.5. Zmiany parametru γ	101
4.3.6. Zmiany parametru ϕ	102
4.3.7. Zmiany parametru θ	103
4.3.8. Zmiany parametru ξ	104
4.4. Podsumowanie	105
Rozdział 5. Modelowanie dynamiki ubóstwa dochodowego	107
5.1. Przegląd literatury	108
5.2. Modele analizy historii zdarzeń	110
5.3. Łańcuchy Markowa	113
5.4. Dane wykorzystane w badaniu	115
5.5. Analiza przeżycia w sferze ubóstwa i poza sferą ubóstwa z wykorzystaniem metody nieparametrycznej	116
5.6. Determinanty wejścia do sfery ubóstwa i wyjścia ze sfery ubóstwa	119
5.7. Zmiany stanów przynależności do sfery ubóstwa	122
5.8. Konkluzja	128
Rozdział 6. Próba periodyzacji rozwoju demograficznego w Polsce 	132
6.1. Metoda badania	133
6.2. Wybór zmiennych diagnostycznych i ich charakterystyka	135
6.3. Prezentacja wyników badania	143
6.3.1. Względny wskaźnik rozwoju	143
6.3.2. Metoda wzorca rozwoju	145
6.3.3. Ocena stabilności przebiegu procesów demograficznych	147
6.4. Uwagi końcowe	149
Zakończenie	153
Informacja o Autorach	155