Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych

• Druk: 2010
• Redakcja naukowa: Włodzimierz Szkutnik
• Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W pierwszej części monografii (rozdziały 1 i 2) dokonano modelowego ujęcia zagadnień ekonomii wprowadzając pierwiastek egzemplifikacji w postaci formalizmu pojęciowego statystyki. Zwrócono uwagę głównie na modele uwzględniające strukturę stochastyczną wielkości makroekonomicznych, a także, co jest istotnym rozwinięciem modeli stochastycznych, dynamikę w ramach równowagi ogólnej, co jest głównie przedmiotem analiz w modelach DSGE (dynamiczno-stochastyczne modele w warunkach równowagi ogólnej). W rozdziale 3 rozwinięto tematykę prognozowania wskaźnika inflacji, czego dokonano w szerszym makroekonomicznym otoczeniu uwzględniając także inne wielkości makroekonomiczne. Ważny aspekt analiz w inwestycjach kapitałowych i w inwestycjach typu ubezpieczeniowego został omówiony w rozdziałach 4, 5 i 6. Do prognozowania kursu wymiany euro wykorzystano aparat formalny w postaci falek Daubechies, a inwestycje w obligacje na dożycie przedstawiono jako przykład zabezpieczenia hipoteki wstecznej w procesie sekurytyzacji. Do analizy danych ubezpieczeniowych zaproponowano natomiast zastosowanie uogólnionych modeli liniowych czynnikiem losowym. W rozdziale 7 ujęto tematykę bezrobocia przez pryzmat przejawiania się ryzyka ekonomicznego na rynku pracy.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ekonomia, biznes
• Redakcja: Włodzimierz Szkutnik
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-7246-620-4
• ISBN druku: 978-83-7246-620-4
• Liczba stron: 222

WSTĘP 9
ROZDZIAŁ 1
WPROWADZENIE DO MODELOWEGO UJĘCIA ZAGADNIEŃ EKONOMII I JEGO EGZEMPLIFIKACJA W POSTACI FORMALIZMU POJĘCIOWEGO STATYSTYKI 	11
1.1. Kontekst historyczny	11
1.2. Niepewność, ryzyko w wymiarze zmienności procesów gospodarczych	15
1.2.1. Racjonalność w przestrzeni gospodarki globalnej	17
1.2.2. Dylematy i koszty przemian w zmiennych uwarunkowaniach niepewności i ryzyka	18
1.2.3. Ekonomiczne ryzyko globalne – ryzyko megaekonomiczne	19
1.2.4. Rola rynku w aspekcie doskonałej konkurencji w warunkach ryzyka megaekonomicznego	20
1.2.5. Paradoksy globalizacji i inne kwestie	21
1.2.6. Globalizacja a pozorne potrzeby – kreacja innowacji	22
1.2.7. Scenariusze dopasowań do modeli globalizacji	22
1.2.8. Konkurencja w życiu gospodarczym jako przyczyna internacjonalizacji gospodarczej – badania i ich wymiar	23
1.2.9. Teoria racjonalnych oczekiwań	24
1.3. Modelowanie ekonometryczne i dynamiczno-statystyczne	25
1.3.1. Charakterystyka zmienności	26
1.3.2. Struktura modelu	28
1.3.3. Stochastyczny model zmienności	30
1.3.4. Stochastyczne modele zmienności długiej pamięci	31
1.3.5. Podejście alternatywne – dynamiczność struktury dziennych stóp zwrotu i ich stochastyczność	32
1.3.6. Kierunki badań	34
1.3.7. Niepewność w oszacowaniu zmienności	35
1.3.8. Praktyczne zagadnienia badawcze	36
Podsumowanie	36
ROZDZIAŁ 2
CENY AKTYWÓW W NEOKEYNESOWSKIM MODELU DSGE GOSPODARKI OTWARTEJ 	37
2.1. Charakterystyka modelu	38
2.2. Rozwiązanie modelu	40
2.3. Bayesowska estymacja parametrów	41
2.4. Wyznaczanie cen aktywów w modelu	44
2.5. Wyniki symulacji modelu	47
Podsumowanie	53
ROZDZIAŁ 3
WYBRANE METODY PROGNOZOWANIA WSKAŹNIKA INFLACJI 	55
3.1. Prognozowanie na podstawie modeli autoregresji AR(p)	57
3.1.1. Metody wyznaczania rzędu autoregresji	57
3.2. Prognoza autokowariancyjna szeregów czasowych jednowymiarowych	59
3.3. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR	64
3.4. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR rozszerzonego o analizę składowych głównych	67
3.5. Przykład empiryczny	71
3.5.1. Prognoza na podstawie modelu autoregresji	71
3.5.2. Prognoza autokowariancyjna wskaźnika inflacji	73
3.5.3. Prognoza na podstawie modelu VAR	74
3.5.4. Prognoza na podstawie modelu autoregresji wektorowej VAR, rozszerzonego o analizę składowych głównych	83
Podsumowanie	90
ROZDZIAŁ 4
PROGNOZOWANIE KURSU WYMIANY EURO ALGORYTMEM Z FALKĄ DAUBECHIES	91
4.1. Architektura modelu	91
4.2. Wprowadzenie do teorii falek	93
4.2.1. Falka Daubechies	97
4.3. Algorytm a trous	107
4.4. Opis badania	110
Podsumowanie	120
ROZDZIAŁ 5
INWESTOWANIE W OBLIGACJE NA DOŻYCIE JAKO PRZYKŁAD ZABEZPIECZENIA HIPOTEKI WSTECZNEJ W PROCESIE SEKURYTYZACJI	121
5.1. Ryzyko kredytodawcy związane z hipoteką odwrotną	122
5.2. Struktura i przepływy pieniężne w procesie sekurytyzacji hipoteki odwrotnej	124
5.3. Wycena hipoteki odwrotnej	126
5.4. Przykład obligacji na dożycie emitowanej na podstawie hipoteki odwrotnej	128
5.5. Wycena obligacji na dożycie	132
Wnioski	133
ROZDZIAŁ 6
ZASTOSOWANIE UOGÓLNIONYCH MODELI LINIOWYCH Z CZYNNIKIEM LOSOWYM DO ANALIZY DANYCH UBEZPIECZENIOWYCH 135
6.1. Ogólna charakterystyka liniowych modeli mieszanych w ubezpieczeniach	136
6.2. Algorytmy szacowania parametrów stałych oraz zmiennych w procesie taryfikacji a priori	139
6.3. Przykłady zastosowania liniowego modelu mieszanego w procesie taryfikacji	143
Podsumowanie	152
ROZDZIAŁ 7
BEZROBOCIE JAKO PRZEJAW RYZYKA EKONOMICZNEGO NA RYNKU PRACY	153
7.1. Definicje podstawowych parametrów charakteryzujących rynek pracy 	154
7.2. Dynamika zmian stopy bezrobocia w latach 2003-2008 	156
7.3. Bezrobocie długoterminowe i jego miejsce w ocenie rynku pracy	166
Podsumowanie	177
ZAKOŃCZENIE	179
ZAŁĄCZNIKI	183
Załącznik do rozdziału 2	185
Załącznik do rozdziału 4	208
Załącznik do rozdziału 6	211
LITERATURA	217