Analiza ryzyka i prognoza w finansach i ubezpieczeniach
Ta praktyczna książka przedstawia analizę ryzyka i przewidywania w finansach i ubezpieczeniach dla doświadczonych menedżerów ryzyka, analityków ryzyka, managerów ryzyka finansowego i studentów kierunków pokrewnych. Książka przedstawia modele analizy ryzyka i przewidywania z wykorzystaniem symulacji, optymalizacji i sieci neuronowych w celu kontroli ryzyka i poprawy oceny i zarządzania ryzykiem. Rozdziały są prezentowane: Optymalny dobór portfela w zarządzaniu inwestycjami w celu kontroli ryzyka rynkowego; Kontrola ryzyka kredytowego w celu optymalnego doboru portfela kredytowego w bankowości; Kontrola ryzyka rynkowego w celu optymalnego doboru portfela z aktywami powiązanymi; Analiza różnych aspektów ryzyka kredytowego w celu zatwierdzania kredytów w bankowości; Analiza ryzyka ubezpieczeniowego z opcją reasekuracji; Analiza ryzyka ubezpieczeniowego w spłacie roszczeń; Przewidywanie terminowych płatności osób ubiegających się o kredyt w bankowości; Przewidywanie kierunku rynku akcji w górę lub w dół. Zastosowana Analiza wrażliwości przewiduje istotne usprawnienia. Bernstein stwierdził, że "ryzyko zawsze będzie istniało, więc musimy zbadać wiele interesujących narzędzi, które mogą pomóc nam kontrolować ryzyko, którego nie możemy uniknąć" (Bernstein i Damodaran 1998). Przedstawiona metoda jest jednym z takich narzędzi.