Informacja o cookies
Strona ksiegarnia.pwn.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych. Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach. Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
MENU

Ryzyko akcji notowanych na GPW(Miękka)

Parametr beta i jego zastosowanie

0.00  [ 0 ocen ]
 Sprawdź recenzje
Rozwiń szczegóły »
Cena detaliczna: 79,00 zł
63,20
Cena zawiera podatek VAT.
Oszczędzasz 15,80 zł
Stan magazynowy: Duża ilość
Dodaj do schowka
Wysyłka: 24h
Dostawa
Produkt posiadamy w magazynie i wyślemy go w ciągu 24 godzin w dni robocze.

Uwaga! Całkowity czas oczekiwania na zamówienie = czas wysyłki podany na stronie każdego produktu + dostawa przez przewoźnika. 
Podane terminy dotyczą dni roboczych (poniedziałek-piątek,
z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
Dostawa i płatność
Cennik dostaw
Paczki dostarczamy wyłącznie na terenie Polski.
Od 200 zł paczki dostarczamy GRATIS!

Płatność elektroniczna (PayU, BLIK, Masterpass)
Kiosk RUCHu - odbiór osobisty
5,99 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie
9,99 zł
Kurier pocztowy
11,99 zł
Paczkomaty InPost
11,99 zł
Kurier
16,99 zł
Odbiór w księgarni PWN (tylko PayU i BLIK)
GRATIS!
Płatność za pobraniem
Poczta Polska - odbiór w punkcie
12,99 zł
Kurier pocztowy
14,99 zł
Kurier
19,99 zł

Ryzyko akcji notowanych na GPW

Pomiar i analiza ryzyka inwestycyjnego odgrywają istotną rolę podczas podejmowania decyzji na rynku finansowym. Pomagają inwestorom oraz zarządzającym portfelami oceniać efektywność dokonywanej inwestycji. Są również wykorzystywane w różnego rodzaju analizach porównawczych, pomiędzy spółkami, branżami, krajami oraz w analizach symulacyjnych przy tworzeniu określonych scenariuszy inwestycyjnych. Dla inwestorów ważne jest zatem ryzyko zarówno w sensie historycznym (oszacowane na podstawie określonej próby danych historycznych), jak i przyszłe ryzyko inwestycyjne. Czy na podstawie przeszłości można jednak prognozować przyszłość? Na ile prawdopodobne jest spełnienie się sporządzonej prognozy (ryzyka, stopy zwrotu) na podstawie zebranej próby danych historycznych?

Przedmiotem książki jest szacowanie ryzyka inwestycyjnego oraz przedstawienie możliwości jego wszechstronnej analizy, przy czym główna uwaga jest poświęcona ryzyku rynkowemu akcji. Podstawową jego miarą jest parametr beta, na podstawie którego podejmowane są decyzje inwestycyjne.

Autorzy prezentują istotę ryzyka inwestycyjnego, wyjaśniają badania własności statystycznych stóp zwrotu z akcji oraz istotę jednowskaźnikowego modelu Sharpe’a, na podstawie którego szacowany jest parametr beta. Przedstawiają również możliwości badania jego stabilności i wrażliwości z punktu widzenia częstotliwości pomiaru stopy zwrotu, wyboru indeksu giełdowego, czy też jako czynnika rynku w szacowanym modelu.

W książce czytelnik znajdzie wyniki badań odnoszące się do stóp zwrotu z akcji 124 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich 10 latach, przy czym pomiar stóp zwrotu prowadzony jest z częstotliwością dzienną, tygodniową i miesięczną. Dodatkowo zaprezentowano wyniki empirycznej analizy porównawczej w odniesieniu do własności statystycznych stóp zwrotu oraz badania stabilności parametru beta dla największych spółek z rynku niemieckiego, francuskiego i polskiego.

Publikacja jest niezbędnym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów oraz inwestorów giełdowych. Jest to również praktyczny podręcznik uzupełniający dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem.

Autorzy na podstawie analizy 124 wybranych spółek z warszawskiego parkietu, przybliżają możliwości szacowania ryzyka inwestycyjnego oraz poznania wielkości tego szacunku na podstawie powszechnie stosowanego parametru beta. To z pewnością lektura wynosząca inwestowanie na wyższy poziom: czytelnik znajdzie tu bowiem pogłębione badania empiryczne ryzyka w różnych konfiguracjach, np. dla różnej częstotliwości pomiaru stopy zwrotu z akcji, podziału rynku giełdowego na rynek byka i niedźwiedzia oraz w zakresie stabilności i wrażliwości parametru beta, a także beta book dla badanych spółek. To lektura obowiązkowa dla giełdowych inwestorów analizujących ryzyko inwestycyjne, a także dla wszystkich chcących zgłębić temat analizy i prognozowania ryzyka handlu akcjami. A co ważne, książkę tę mogą czytać także ci, którzy na parkiecie stawiają pierwsze kroki. Przystępny język i ciekawe przykłady będą dobrymi przewodnikami w poznawaniu tajników inwestowania, a przede wszystkim w zarabianiu na handlu akcjami.  
dr Marek Dietl, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Sposób dostarczenia produktu fizycznego
    Sposoby i terminy dostawy:
    • Paczka w RUCHu - dostawa 2 dni robocze
    • Odbiór paczki w urzędzie Poczty Polskiej - dostawa 2 dni robocze
    • Dostawa Pocztą Polską - dostawa 2 dni robocze
    • Odbiór paczki w Paczkomacie InPost - dostawa 2 dni robocze
    • Dostawa kurierem - dostawa 1 dzień roboczy
    • Odbiór własny w księgarni PWN - dostawa 3 dni robocze
    Ważne informacje o wysyłce:
    • Nie wysyłamy paczek poza granice Polski.
    • Dostawa do części Paczkomatów InPost oraz opcja odbioru osobistego w księgarniach PWN jest realizowana po uprzednim opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem.
    • Całkowity czas oczekiwania na paczkę = termin wysyłki + dostawa wybranym przewoźnikiem.
    • Podane terminy dotyczą wyłącznie dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
NAZWA I FORMAT
OPIS
ROZMIAR
Strony 9-13-Ryzyko-akcji-notowanych-na-GPW.pdf(pdf)
100 KB

Wiesław Dębski

Prof. dr hab. - wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie. Zajmuje się finansami przedsiębiorstw oraz rynkiem finansowym, głównie problemami związanymi z zarządzaniem finansami, rynkiem papierów wartościowych, wyceną rynku finansowego oraz analizą portfelową. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym 10 książek. Podręcznik autorstwa prof. Dębskiego „Rynek finansowy i jego mechanizmy” stał się bestsellerem i do dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

    Polecamy

    Inne autora

    Inni Klienci oglądali również

    Ryzyko inwestowania w polskim sektorze energetyki odnawialnej

    Książka jest w miarę kompleksowym kompendium wiedzy dla menedżerów, którzy zaangażowani są w realizację projektów z obszaru energetyki odnawialnej, gdyż dostarcza wielu ważnych informacji o czynnikach ryzyka, ich identyfikacji, met...

    Bingo i Rolly w akcji Bajka na dziś

    BINGO i ROLLY to dwa przeurocze mopsiki – w sam raz do przytulania i głaskania! Bingo i Rolly mają ważną misję – muszą koniecznie poprawić humor Kici. Z tej książki dowiesz się, co wymyślili, czy się im udało i czy Kicia odzyskała humor!

    Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce

    Ryzyko jako przedmiot nauk ekonomicznychRyzyko lokalizacyjne jako kategoria ekonomicznaKulturowe uwarunkowania ryzyka lokalizacji przedsiębiorstwRyzyko lokalizacji zagranicznych podmiotów gospodarczychRyzyko lokalizacji p...

    Słowa w akcji Ubrania zabawki i przybory szkol

    Małe dziecko nie „uczy się słów”. Nabywa mowę razem z wiedzą o świecie. Dlatego, aby bogacić słownikowy inwentarz, trzeba nasycić dziecko językiem zaangażowanym, czyli uczestniczącym w działaniu. Słowa w akcji to pomoc o prawie nieog...

    MongoDB w akcji

    Bazy danych są kluczowymi elementami systemów informatycznych. Choć zwykle pojęcie to kojarzy się z relacyjnymi bazami danych i skomplikowanymi zapytaniami pisanymi w języku SQL, istnieją również zupełnie inne, bardzo wartościowe rozwiąza...
    Produkt
    niedostępny

    Planowanie prognozowanie i postępowanie na wypadek ryzyka Praktyczne wskazówki

    Eksperci podpowiadają, jak prawidłowo opracować plan finansowy, w jaki sposób prawidłowo ustalić SGR, jak zaplanować budżet na 2018 rok, o tym przeczytasz m.in. w tej książce.

    Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej

    Głównym celem monografii jest dokonanie oceny rozwiązań systemowych i ich skutków dotyczących zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego, z punktu widzenia zachowania przez nie płynności finansowej, oraz wypracowanie metod ...

    Giełdowy rynek akcji a gospodarka

    Publikacja wpisuje się w nurt rozważań nad kierunkiem, siłą i mechanizmami oddziaływania występującymi pomiędzy systemem finansowym i jego częściami a wzrostem gospodarczym. W sposób szczegółowy zajęto się wpływem giełdowego rynku akcji n...
    49,90 zł

    Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa t.2

    Ubezpieczenia stają się coraz ważniejszą częścią polskiej gospodarki, która odrabia wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Tworząc obecnie ponad 1% PKB, dają zatrudnienie już blisko 150 tys. osób. Ich istnienie ma podstawowe znaczenie dl...

    Recenzje

    Nikt nie dodał jeszcze recenzji. Bądź pierwszy!