Informacja o cookies
Strona ksiegarnia.pwn.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych. Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach. Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrazasz zgode na uzycie tych ciasteczek. Wiecej informacji, w tym o mozliwosci zmiany ustawien cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatnosci.
MENU

Ryzyko akcji notowanych na GPW(Miękka)

Parametr beta i jego zastosowanie

0.00  [ 0 ocen ]
 Sprawdź recenzje
Rozwiń szczegóły »
Cena detaliczna: 79,00 zł
63,20
Cena zawiera podatek VAT.
Oszczędzasz 15,80 zł
Stan magazynowy: Duża ilość
Zarezerwuj i odbierz w księgarni stacjonarnej PWN
Dodaj do schowka
Wysyłka: 48h
Dostawa
Produkt posiadamy w magazynie i wyślemy go w ciągu 48 godzin w dni robocze.

Uwaga! Całkowity czas oczekiwania na zamówienie = czas wysyłki podany na stronie każdego produktu + dostawa przez przewoźnika. 
Podane terminy dotyczą dni roboczych (poniedziałek-piątek,
z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
Dostawa i płatność
Cennik dostaw
- Paczki dostarczamy wyłącznie na terenie Polski.
- Od 250 zł dostawa GRATIS!
- Dla zamówień o wartości powyżej 500 zł wyłącznie płatność elektroniczna.
- Zamówienia z minimum jedną książką Wydawnictwa Naukowego PWN, PZWL lub WNT wysyłamy taniej.

Płatność elektroniczna (PayU, Masterpass)
dla zamówień
PWN/PZWL/WNT
Kiosk RUCHu - odbiór osobisty
8,50 zł
7,50 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie
8,50 zł
7,50 zł
Kurier pocztowy
12,50 zł
11,50 zł
InPost Paczkomaty 24/7
12,50 zł
11,50 zł
Kurier
13,50 zł
12,50 zł

Płatność za pobraniem
dla zamówień
PWN/PZWL/WNT
Poczta Polska - odbiór w punkcie
11,50 zł
10,50 zł
Kurier pocztowy
15,50 zł
14,50 zł
Kurier
16,50 zł
15,50 zł
Tańsza dostawa z tytułami PWN

Ryzyko akcji notowanych na GPW

Pomiar i analiza ryzyka inwestycyjnego odgrywają istotną rolę podczas podejmowania decyzji na rynku finansowym. Pomagają inwestorom oraz zarządzającym portfelami oceniać efektywność dokonywanej inwestycji. Są również wykorzystywane w różnego rodzaju analizach porównawczych, pomiędzy spółkami, branżami, krajami oraz w analizach symulacyjnych przy tworzeniu określonych scenariuszy inwestycyjnych. Dla inwestorów ważne jest zatem ryzyko zarówno w sensie historycznym (oszacowane na podstawie określonej próby danych historycznych), jak i przyszłe ryzyko inwestycyjne. Czy na podstawie przeszłości można jednak prognozować przyszłość? Na ile prawdopodobne jest spełnienie się sporządzonej prognozy (ryzyka, stopy zwrotu) na podstawie zebranej próby danych historycznych?

Przedmiotem książki jest szacowanie ryzyka inwestycyjnego oraz przedstawienie możliwości jego wszechstronnej analizy, przy czym główna uwaga jest poświęcona ryzyku rynkowemu akcji. Podstawową jego miarą jest parametr beta, na podstawie którego podejmowane są decyzje inwestycyjne.

Autorzy prezentują istotę ryzyka inwestycyjnego, wyjaśniają badania własności statystycznych stóp zwrotu z akcji oraz istotę jednowskaźnikowego modelu Sharpe’a, na podstawie którego szacowany jest parametr beta. Przedstawiają również możliwości badania jego stabilności i wrażliwości z punktu widzenia częstotliwości pomiaru stopy zwrotu, wyboru indeksu giełdowego, czy też jako czynnika rynku w szacowanym modelu.

W książce czytelnik znajdzie wyniki badań odnoszące się do stóp zwrotu z akcji 124 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich 10 latach, przy czym pomiar stóp zwrotu prowadzony jest z częstotliwością dzienną, tygodniową i miesięczną. Dodatkowo zaprezentowano wyniki empirycznej analizy porównawczej w odniesieniu do własności statystycznych stóp zwrotu oraz badania stabilności parametru beta dla największych spółek z rynku niemieckiego, francuskiego i polskiego.

Publikacja jest niezbędnym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów oraz inwestorów giełdowych. Jest to również praktyczny podręcznik uzupełniający dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem.

Autorzy na podstawie analizy 124 wybranych spółek z warszawskiego parkietu, przybliżają możliwości szacowania ryzyka inwestycyjnego oraz poznania wielkości tego szacunku na podstawie powszechnie stosowanego parametru beta. To z pewnością lektura wynosząca inwestowanie na wyższy poziom: czytelnik znajdzie tu bowiem pogłębione badania empiryczne ryzyka w różnych konfiguracjach, np. dla różnej częstotliwości pomiaru stopy zwrotu z akcji, podziału rynku giełdowego na rynek byka i niedźwiedzia oraz w zakresie stabilności i wrażliwości parametru beta, a także beta book dla badanych spółek. To lektura obowiązkowa dla giełdowych inwestorów analizujących ryzyko inwestycyjne, a także dla wszystkich chcących zgłębić temat analizy i prognozowania ryzyka handlu akcjami. A co ważne, książkę tę mogą czytać także ci, którzy na parkiecie stawiają pierwsze kroki. Przystępny język i ciekawe przykłady będą dobrymi przewodnikami w poznawaniu tajników inwestowania, a przede wszystkim w zarabianiu na handlu akcjami.  
dr Marek Dietl, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Sposób dostarczenia produktu fizycznego
    Sposoby i terminy dostawy:
    • Paczka w RUCHu - dostawa 2 dni robocze
    • Odbiór paczki w urzędzie Poczty Polskiej - dostawa 2 dni robocze
    • Dostawa Pocztą Polską - dostawa 2 dni robocze
    • Odbiór paczki w Paczkomacie InPost - dostawa 2 dni robocze
    • Dostawa kurierem - dostawa 1 dzień roboczy
    • Odbiór własny w księgarni PWN - dostawa 3 dni robocze
    Ważne informacje o wysyłce:
    • Nie wysyłamy paczek poza granice Polski.
    • Dostawa do części Paczkomatów InPost oraz opcja odbioru osobistego w księgarniach PWN jest realizowana po uprzednim opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem.
    • Całkowity czas oczekiwania na paczkę = termin wysyłki + dostawa wybranym przewoźnikiem.
    • Podane terminy dotyczą wyłącznie dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
NAZWA I FORMAT
OPIS
ROZMIAR
Strony 9-13-Ryzyko-akcji-notowanych-na-GPW.pdf(pdf)
100 KB

Wiesław Dębski

Prof. dr hab. - wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie. Zajmuje się finansami przedsiębiorstw oraz rynkiem finansowym, głównie problemami związanymi z zarządzaniem finansami, rynkiem papierów wartościowych, wyceną rynku finansowego oraz analizą portfelową. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym 10 książek. Podręcznik autorstwa prof. Dębskiego „Rynek finansowy i jego mechanizmy” stał się bestsellerem i do dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Białe Autobusy Pakt z Himmlerem i niezwykła akcja ratowania więźniów obozów koncentracyjnych

Największa akcja humanitarna przeprowadzona na terytorium Trzeciej Rzeszy Na początku 1945 roku było już jasne, że upadek hitlerowskich Niemiec to kwestia kilku miesięcy. Rząd neutralnej Szwecji zorganizował niezwykłą akcję humanitarną ratowania ...

Podglądanie ryzyka

Książka, której przedmiotem jest ryzyko, poświęcona jest ryzyku rozumianemu zarówno potocznie, jak i specjalistycznie. W życiu codziennym nowoczesne podejście do ryzyka może wymagać wyważenia wyboru między bezpieczeństwem właściwym dla sytuacji, w k...

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych

Książka jest poświęcona zagadnieniu zarządzania ryzykiem operacyjnym, związanym z funkcjonowaniem każdej organizacji. Znaczenie tej kategorii ryzyka ostatnio istotnie wzrosło w związku z licznymi bankructwami instytucji i przedsiębiorstw towarzysząc...

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn Akcje w wakacje

Nowe przygody rezolutnej Emi i jej przyjaciółek z Tajnego Klubu Superdziewczyn. Właśnie skończył się rok szkolny i wreszcie nadeszły upragnione wakacje. Koniec z wczesnym wstawaniem i odrabianiem lekcji! Lato zapowiada się wspaniale! Ale nie wsz...
45,00 zł

Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu

Jedną z najważniejszych kategorii stosowanych zarówno w teorii, jak i praktyce współczesnych finansów jest stopa zwrotu. Jest to zmienna losowa, której rozkład uzyskuje się w wyniku modelowania empirycznego rozkładu st&oacut...

Efektywność i ryzyko polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w świetle zmian warunków funkcjonowania

Istotny wzrost długości życia i spadek dzietności spowodowały odwrócenie piramidy demograficznej w wielu krajach, w tym również w Polsce. Systemy emerytalne nie są zatem w stanie zagwarantować odpowiedniego poziomu życia w okresie po zako...

Ryzyko rezydualne chorób układu sercowo-naczyniowego Tom 2

Zbiór unikalnych w skali międzynarodowej artykułów napisanych przez wybitnych naukowców – lekarzy z doświadczeniem klinicznym – dotyczący nowego problemu, jakim są rezydualne czynniki ryzyka chorób układu sercowo...

Zarządzanie ryzykiem w sektorach kreatywnych

Celem książki jest ocena wpływu zarządzania ryzykiem w procesach innowacyjnych na efekty osiągane przez przedsiębiorstwa projektowe (jako podmioty innowacyjne) z sektorów kreatywnych w Polsce. Ujęte w książce rozważania teoretyczne oraz badania ...

Ubezpieczenia majątkowe Część 1 Teoria ryzyka

Książka jest trzecią pozycją serii Matematyka w ubezpieczeniach.Omówiono w niej teorię ryzyka w zastosowaniu do problemu kalkulacji składki ubezpieczeniowej. Zaprezentowano następujące zagadnienia podstawowe:modele teorii ryzyka w kr...

Recenzje

Nikt nie dodał jeszcze recenzji. Bądź pierwszy!