Informacja o cookies
Strona ksiegarnia.pwn.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych. Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach. Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrazasz zgode na uzycie tych ciasteczek. Wiecej informacji, w tym o mozliwosci zmiany ustawien cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatnosci.
MENU
Black Week

Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym(Miękka)

Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa

0.00  [ 0 ocen ]
 Sprawdź recenzje
Rozwiń szczegóły »
Dostępne formaty i edycje
Rok wydania
Cena
Produkt niedostępny
Zarezerwuj i odbierz w księgarni stacjonarnej PWN
Dodaj do schowka

Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym

Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-Scholesa analizie poddane są przede wszystkim autorskie koncepcje wyceny opcji w uogólnionym modelu CRR – zarówno w takim, w którym logarytmy cen akcji mają niezerowy dryf, jak i w którym stopa procentowa rachunku bankowego oraz współczynnik zmienności cen akcji (volatility) zmieniają się skokowo między długimi przedziałami czasu, na jakie został podzielony okres trwania kontraktu opcyjnego.
W książce podano wzory na wycenę opcji w zaprezentowanych modelach oraz badano asymptotyki cen opcji, gdy liczba chwil zmiany składu portfela w każdym przedziale czasu dąży do nieskończoności. W konsekwencji wyprowadzono wzory będące uogólnieniami sławnej formuły Blacka-Scholesa. Dokonano również analizy wrażliwości cen opcji.
Badania wykazały, że wycena opcji kupna na indeks WIG20, w oparciu o uzyskane graniczne formuły na wycenę opcji w przedstawionych uogólnionych modelach CRR, umożliwia trafniejsze oszacowanie rynkowej ceny opcji niż formuła Blacka-Scholesa. Zaprezentowane dyskretne modele wyceny opcji wraz z ich przejściami granicznymi mogą stanowić użyteczne narzędzia do wyceny opcji na rynku kapitałowym.

  • Sposób dostarczenia produktu fizycznego
    Sposoby i terminy dostawy:
    • Odbiór osobisty w księgarni PWN - dostawa do 3 dni robocze
    • InPost Paczkomaty 24/7 - dostawa 1 dzień roboczy
    • Kurier - dostawa do 2 dni roboczych
    • Poczta Polska (kurier pocztowy oraz odbiór osobisty w Punktach Poczta, Żabka, Orlen, Ruch) - dostawa do 2 dni roboczych
    • ORLEN Paczka - dostawa do 2 dni roboczych
    Ważne informacje o wysyłce:
    • Nie wysyłamy paczek poza granice Polski.
    • Dostawa do części Paczkomatów InPost oraz opcja odbioru osobistego w księgarniach PWN jest realizowana po uprzednim opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem.
    • Całkowity czas oczekiwania na paczkę = termin wysyłki + dostawa wybranym przewoźnikiem.
    • Podane terminy dotyczą wyłącznie dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
NAZWA I FORMAT
OPIS
ROZMIAR

Przeczytaj fragment

Rynek Prywatyzacja Interes publiczny

Książka przedstawia formułowane w ramach nowego zarządzania publicznego sposoby zapewniania obywatelom najważniejszych usług publicznych. Upowszechniło ono pogląd, że proste usługi komunalne, ale także edukacja czy ochrona zdrowia to zadania, kt&oacut...

Zmiany w konstytucjach związane z członkostwem w Unii Europejskiej

Prezentowana książka nie dotyczy analizy prawa Unii Europejskiej, ale rozwiązań prawa konstytucyjnego. Zamiarem badawczym było przedstawienie zmian, jakie dla istoty konstytucji wynikają z członkostwa w Unii Europejskiej. Powołanie właśnie tej wsp&oacu...

Niebiańskie przesłania dla ludzi tego czasu

Z wielości przekazów, które w latach 2006-2018 autor otrzymał ze świata Ducha, Niebiański Ojciec wybrał blisko 250. Dotyczą one niemal całego obszaru ludzkiej egzystencji. Wiodącą jest potrzeba rozbudzenia duchowej świadomości człowieka i...

Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy

Celem tej książki jest wydobycie celnych, ważnych, pouczających myśli, zarówno myślicieli minionych wieków, jak i współczesnych, na temat ważnych spraw i problemów, m.in. takich jak: ambicja, człowiek, kłamstwo, prawda, poli...

Korzyści z zatrudnienia dekompozycja i wycena

Książka jest kompleksowym opracowaniem kryteriów decyzji o podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia – fundamentalnej dla funkcjonowania rynku pracy oraz kluczowej dla zrozumienia skomplikowanego układu powiązań między pracodawcą a pracobiorc...

Przegląd Europejski 2/2020

Numer rozpoczyna się od rozważań teoretycznych dotyczących dwóch problemów: wybranych zagadnień metodologicznych z zakresu bezpieczeństwa i badań na tym polu oraz prawa gospodarczego wobec wyzwań współczesności (tekst w języku rosy...

Miedzy rynkiem a civil society

Tak Profesor o swojej książce: „Nie widzę sensownego powodu, dla którego należałoby budować teoretyczne i metodologiczne bariery między badaniami rynkowymi i studiami prowadzonymi z myślą o sprawnym i sprawiedliwym funkcjonowaniu civil soc...

Danuta Szaflarska Jej czas

Sto lat fascynującego życia, sto lat burzliwej kariery, sto lat dramatycznych zwrotów historiiPiękna, mądra, utalentowana, chociaż, jak mawiał Aleksander Zelwerowicz, ze zbyt małymi jak na aktorkę oczami. Nauczyła się sobie radzić nawet z ...

Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym

W dwóch pierwszych częściach książki przedstawiono podstawowe założenia teorii D. Orem, opisano chorobę jako sytuację trudną dla pacjenta, psychospołeczne następstwa choroby oraz znaczenie wsparcia społecznego i edukacji w przygotowaniu chorego ...

Recenzje

Nikt nie dodał jeszcze recenzji. Bądź pierwszy!