MENU
Książki po angielsku
  1. Strona główna
  2. Książki
  3. Publikacje akademickie
  4. Nauki ekonomiczne
  5. Biznes, organizacja i zarządzanie
  6. Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym

Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym

(Miękka)

Uogólnienia formuły Blacka-Scholesa

0.00  [ 0 ocen ]
 Dodaj recenzję
Rozwiń szczegóły »
Dostępne formaty i edycje
Rok wydania
Cena
eBook (PDF)
2020
21,95 zł 18,88 zł
Produkt niedostępny
Dodaj do schowka
Zarezerwuj i odbierz w księgarni stacjonarnej PWN

Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym

Monografia poświęcona jest wycenie europejskich opcji kupna na akcje w uogólnionych modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR). Poza wykładem dotyczącym klasycznego modelu CRR oraz modelu Blacka-Scholesa analizie poddane są przede wszystkim autorskie koncepcje wyceny opcji w uogólnionym modelu CRR – zarówno w takim, w którym logarytmy cen akcji mają niezerowy dryf, jak i w którym stopa procentowa rachunku bankowego oraz współczynnik zmienności cen akcji (volatility) zmieniają się skokowo między długimi przedziałami czasu, na jakie został podzielony okres trwania kontraktu opcyjnego.
W książce podano wzory na wycenę opcji w zaprezentowanych modelach oraz badano asymptotyki cen opcji, gdy liczba chwil zmiany składu portfela w każdym przedziale czasu dąży do nieskończoności. W konsekwencji wyprowadzono wzory będące uogólnieniami sławnej formuły Blacka-Scholesa. Dokonano również analizy wrażliwości cen opcji.
Badania wykazały, że wycena opcji kupna na indeks WIG20, w oparciu o uzyskane graniczne formuły na wycenę opcji w przedstawionych uogólnionych modelach CRR, umożliwia trafniejsze oszacowanie rynkowej ceny opcji niż formuła Blacka-Scholesa. Zaprezentowane dyskretne modele wyceny opcji wraz z ich przejściami granicznymi mogą stanowić użyteczne narzędzia do wyceny opcji na rynku kapitałowym.

  • Sposób dostarczenia produktu fizycznego
    Sposoby i terminy dostawy:
    • Odbiór osobisty w księgarni PWN - dostawa 2-3 dni robocze
    • Odbiór w InPost Paczkomaty 24/7 - dostawa 1 dzień roboczy
    • Kurier pocztowy (dostawa do domu lub pracy) - dostawa 2 dni robocze
    • Odbiór w Punktach Poczta, Żabka - dostawa 2 dni robocze
    • Punkty partnerskie ORLEN Paczka - dostawa 1-2 dni
    • Kurier (DPD) - dostawa 1 dzień roboczy
    Ważne informacje:
    Czas oczekiwania na zamówiony towar = czas wysyłki produktu + dostawa przez przewoźnika
    • Całkowity czas oczekiwania na realizację zamówienia jest sumą czasu wysyłki podanej na stronie każdego produktu oraz czasu potrzebnego przewoźnikowi na dostarczenie paczki. Podane terminy dotyczą zawsze dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
    • Wysyłkę zamówień prowadzimy jedynie na terenie Polski.
    • Dostawa do Księgarni PWN, punktów ORLEN Paczka, stacji Orlen, sklepów Żabka oraz Paczkomatów InPost nie jest realizowana dla zamówień z płatnością przy odbiorze.
    • Cena towaru na fakturze VAT jest podwyższona o ewentualny koszt transportu.
    • W przypadku zamówienia kilku towarów koszt przesyłki wybranej przez Klienta zostanie podzielony i przyporządkowany proporcjonalnie do cen kupionych produktów.
    • Produkty dostępne w PRZEDSPRZEDAŻY wysyłane są po dacie premiery wydawniczej.
NAZWA I FORMAT
OPIS
ROZMIAR

Przeczytaj fragment

Inni Klienci oglądali również

- 25 %
23,71 zł
31,50 zł
do koszyka

Rynek Prywatyzacja Interes publiczny
Książka przedstawia formułowane w ramach nowego zarządzania publicznego sposoby zapewniania obywatelom najważniejszych usług publicznych. Upowszechniło ono pogląd, że proste usługi komunalne, ale także edukacja czy ochrona zdrowia to zadania, kt&oacut...
- 25 %
30,04 zł
39,90 zł
do koszyka

Miedzy rynkiem a civil society
Tak Profesor o swojej książce: „Nie widzę sensownego powodu, dla którego należałoby budować teoretyczne i metodologiczne bariery między badaniami rynkowymi i studiami prowadzonymi z myślą o sprawnym i sprawiedliwym funkcjonowaniu civil soc...
- 25 %
41,10 zł
54,60 zł
do koszyka

Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu 1945-1980
Książka Bartosza Kaliskiego reprezentuje zalety, którymi nie wszystkie prace o stosunkach pomiędzy państwem a Kościołem katolickim za czasów PRL mogą się pochwalić. Obok rozlicznych materiałów proweniencji państwowej autor wykorzys...
- 27 %
36,61 zł
49,90 zł
do koszyka

Opowieść o angielskich czasach
Liczba czasów gramatycznych Cię przytłacza? Chcesz zrozumieć teorię i zacząć poprawnie stosować je w praktyce? To już czwarte wydanie Opowieści o angielskich czasach. Zyskała ona nową szatę graficzną, a co najważniejsze – została wzbogacon...
- 21 %
32,98 zł
42,00 zł
do koszyka

Problemy i wyzwania rodziny oraz szkoły w czasie pandemii COVID-19
Monografia dotyczy naukowego dyskursu na temat doświadczeń środowiska rodzinnego, szkolnego i społecznego podczas przebiegu i skutków pandemii COVID-19. Ma dużą wartość naukową i dydaktyczną. [...] Jest szerokim spektrum naukowym, społecznym i p...
- 45 %
13,62 zł
24,90 zł
do koszyka

Wehikuł czasu nowy przekład
Herbert George Wells (1866-1946), brytyjski pisarz i publicysta, z wykształcenia biolog. Uznawany jest za jednego z pionierów gatunku science fiction. Mimo że jest autorem ponad sześćdziesięciu książek, literacką sławę zapewniła mu już pierwsza ...
- 20 %
31,75 zł
39,90 zł
do koszyka

Arka Czasu
Rafał ma prawie dziewięć lat. Mieszka w Dzielnicy. Nie chodzi do szkoły, bo w Dzielnicy nie ma szkół dla dzieci w jego wieku. Wszyscy tu ciągle się wprowadzają lub wyprowadzają, więc Rafał nie ma żadnych przyjaciół. Dziadek, który ...
- 20 %
39,69 zł
49,90 zł
do koszyka

Czas samotności
Ukraina po agresji Rosji Putina znajduje się dziś na ustach całego świata. Bohaterstwo Ukraińców w obronie ojczyzny, ich wytrwałość i wola przetrwania, mimo ludobójczych rosyjskich ataków i bombardowań miast i wsi, budzą powszechny...
- 15 %
51,21 zł
60,00 zł
do koszyka

Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Monografia przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Autorzy, analizując obowiązujące rozwiązania prawne, próbują ocenić, czy istniejący model normatywny jest wysta...

Recenzje

Nikt nie dodał jeszcze recenzji. Bądź pierwszy!