Unia bankowa I jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej

• Druk: Łódź, 2020
• Autor: Klaudia Zielińska-Lont
• Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Kryzys finansowy z 2008 roku uwidocznił braki w strukturze zintegrowanego rynku Unii Europejskiej. Niedostateczny stopień integracji rynków finansowych stanowił słabość pozbawiającą strefę euro mechanizmów reakcji na szoki zewnętrzne. Niezbędne usprawnienia w tym zakresie miały się dokonać poprzez utworzenie unii bankowej. W książce przedstawiono szczegółowe badania tego rozwiązania – od pierwotnego projektu do pierwszych lat jego funkcjonowania. W monografii przeprowadzono pierwszą kompleksową analizę ex-post wpływu wprowadzenia skoordynowanego nadzoru na instytucje kredytowe strefy euro. W tym celu powstało autorskie narzędzie w postaci miernika syntetycznego, który umożliwia ocenę wypadkowego wpływu reform nadzoru na kondycję banków. Wyniki wskazują na korzystny wpływ reform na stabilność sektora bankowego. Publikacja może stanowić ciekawą lekturę dla naukowców zainteresowanych stabilnością finansową oraz dla pracowników instytucji nadzoru.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ekonomia, biznes
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-8142-957-3
• ISBN druku: 978-83-8142-956-6
• Liczba stron: 226

Pobierz spis treści»

Wykaz skrótów nazw własnych stosowanych w pracy	11

Wstęp	15

Rozdział 1. Integracja finansowa w Europie	21
1.1.	Integracja międzynarodowa	22
1.2.	Geneza teorii optymalnego obszaru walutowego	23
1.3.	Koncepcje teorii optymalnego obszaru walutowego w kontekście integracji rynków finansowych 	25
1.4.	Proces integracji europejskiej w świetle tworzenia wspólnego rynku finansowego	30
1.4.1.	Początek budowy europejskiego rynku finansowego 	30
1.4.2.	Od fragmentacji do integracji europejskiego rynku bankowego	35
1.5.	Strefa euro a optymalny obszar walutowy. Znaczenie integracji rynków finansowych	44
1.6.	Podsumowanie	46

Rozdział 2. Rola sektora bankowego w gospodarce	47
2.1.	Geneza i ewolucja bankowości – tendencje rozwoju	47
2.2.	Modele systemu finansowego	50
2.2.1.	Bankowość komercyjna	52
2.2.2.	Bankowość centralna	56
2.3.	Rola banków w gospodarce rynkowej	57
2.4.	Stabilność systemu finansowego	60
2.5.	Nadzór nad systemem finansowym – sieć bezpieczeństwa finansowego	62
2.5.1.	Funkcje nadzoru	63
2.5.2.	Modele nadzoru rynku finansowego	64
2.5.3.	Zaangażowanie banku centralnego w nadzór nad rynkiem finansowym	68
2.5.4.	Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji	71
2.6.	Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego	73
2.7.	Podsumowanie	78

Rozdział 3. Charakterystyka europejskiego sektora bankowego	81
3.1.	Opis sektora bankowego Unii Europejskiej	81
3.2.	Prezentacja europejskiego sektora bankowego do 2008 r.	83
3.2.1.	Analiza ilościowa instytucji kredytowych Unii Europejskiej	83
3.2.2.	Analiza poziomu transgraniczności sektora bankowego Unii Europejskiej	88
3.3.	Kryzys finansowy w Unii Europejskiej	90
3.4.	Charakterystyka europejskiego sektora bankowego po 2008 r.	96
3.4.1.	Analiza ilościowa podmiotów sektora bankowego Unii Europejskiej	96
3.4.2.	Analiza stopnia transgraniczności sektora bankowego Unii Europejskiej	102
3.5.	Reformy nadzoru nad europejskim sektorem bankowym po 2008 r.	104
3.5.1.	Raport Larosiere’a i propozycja utworzenia sieci bezpieczeństwa finansowego	107
3.5.2.	Reformy nadzoru nad europejskim sektorem bankowym w latach 2011–2013	110
3.5.3.	Wprowadzenie pakietu regulacji CRD IV/CRR	112
3.6.	Podsumowanie	115

Rozdział 4. Unia bankowa	117
4.1.	Geneza powstania unii bankowej	118
4.2.	Struktura unii bankowej	121
4.2.1.	I filar – Jednolity Mechanizm Nadzorczy	121
4.2.2.	II filar – Jednolity Mechanizm Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji	130
4.2.3.	III filar – Europejski System Gwarantowania Depozytów	137
4.3.	Podsumowanie	141

Rozdział 5. Implikacje utworzenia unii bankowej dla wybranych instytucji kredytowych	145
5.1. Opis metody badawczej	145
5.2. Prezentacja wskaźników wybranych do badania	149
5.2.1. Wskaźniki rentowności	149
5.2.2. Wskaźniki ryzyka działalności	151
5.2.3. Wskaźniki płynności	154
5.3. Charakterystyka wskaźników wybranych instytucji kredytowych	155
5.3.1. Charakterystyka rentowności	156
5.3.2. Charakterystyka poziomu ryzyka działalności	158
5.3.3. Charakterystyka płynności finansowej	159
5.4. Etapy konstrukcji miernika syntetycznego	160
5.5. Ocena instytucji kredytowych w kontekście budowy unii bankowej  	164
5.6. Podsumowanie	166

Zakończenie	169

Bibliografia	173

Aneksy	203
Aneks 1. Elementy składowe i wagi dla NSFR	203
Aneks 2. Wybrane do badania instytucje kredytowe z listy instytucji systemowo ważnych	 publikowanej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego na rok 2018 	204
Aneks 3. Wskaźnik ROE dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017	205
Aneks 4. Rozbieżności między wskaźnikiem ROE obliczonym a podanym przez instytucje kredytowe w latach 2006, 2010, 2014 i 2017 	206
Aneks 5. Wskaźnik RORAA dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017	209
Aneks 6. Wskaźnik poziomu kosztów działania dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017	210
Aneks 7. Wskaźnik poziomu rezerw celowych dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017	211
Aneks 8. Wskaźnik poziomu jakości należności dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017	212
Aneks 9. Wskaźnik Tier 1 dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017	213
Aneks 10. Rozbieżności między Tier 1 obliczonym a podanym przez instytucje kredytowe w latach 2006, 2010, 2014 i 2017	214
Aneks 11. Wskaźnik kredyty/depozyty dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017	216
Aneks 12. Wskaźnik NSFR dla wybranych instytucji systemowo ważnych w latach 2006, 2010, 2014 i 2017	217
Aneks 13. Rozbieżności między NSFR obliczonym a podanym przez niektóre instytucje kredytowe w latach 2014–2017	218
Aneks 14. Macierze korelacji	220
Aneks 15. Miernik syntetyczny wariant I – rentowność działania	221
Aneks 16. Miernik syntetyczny wariant II – poziom ryzyka działalności	222
Aneks 17. Miernik syntetyczny wariant III – płynność działania 	223

Spis schematów	225
Spis tabel	227
Spis wykresów	229