Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych
Głównym celem pracy jest zaoferowanie narzędzi prowadzących do optymalizacji decyzji ryzykownych, w tym decyzji inwestycyjnych. Rozdział pierwszy pracy prezentuje zagadnienia związane z obiektywną i subiektywną oceną ryzykownych wariantów decyzyjnych, takie jak prawdopodobieństwo obiektywne i subiektywne, główne zasady wyboru ryzykownych wariantów decyzyjnych, elementy teorii perspektywy oraz inne wybrane czynniki wpływające na subiektywizm oceny decydenta (np. punkt odniesienia). W rozdziale drugim przedstawiono funkcję omega i jej podstawowe własności (w tym interpretację wartości funkcji) oraz związek z dominacjami stochastycznymi stopnia pierwszego i drugiego. W rozdziale trzecim przedstawiono uogólnienie oceny PT dla wariantów wielowynikowych, a następnie na tym tle zdefiniowano subiektywny wskaźnik efektywności ΩPT. Rozdział ten zawiera także analityczną postać funkcji ΩPT dla zmiennej losowej o rozkładzie jednostajnym oraz jej liniowej transformacji. W rozdziale czwartym zaproponowano procedury wyboru wariantów decyzyjnych w grach z naturą (w sytuacjach decyzyjnych w warunkach ryzyka, niepewności i niepełnej informacji liniowej), uwzględniające kryteria oparte na obiektywnej lub subiektywnej ocenie efektywności. Rozdział piąty przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania proponowanych w pracy rozwiązań do oceny efektywności losowych wariantów decyzyjnych. W rozdziale tym rozważano warianty decyzyjne w postaci akcji lub portfeli akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Niezbędne obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu funkcjonalności takich programów jak: MS Excel, SPSS oraz R.
- Kategorie:
- Język wydania: polski
- ISBN: 978-83-7875-505-0
- ISBN druku: 978-83-7875-504-3
- Liczba stron: 118
-
Sposób dostarczenia produktu elektronicznegoProdukty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem na stronie Twoje konto > Biblioteka.Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
-
Ważne informacje techniczneMinimalne wymagania sprzętowe:procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturachPamięć operacyjna: 512MBMonitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bitDysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejscaMysz lub inny manipulator + klawiaturaKarta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/sMinimalne wymagania oprogramowania:System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows MobilePrzeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScriptZalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.Informacja o formatach plików:
- PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
- EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
- MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
- Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
Rodzaje zabezpieczeń plików:- Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.
- Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
Wprowadzenie 7 Rozdział 1 Obiektywizm i subiektywizm w ocenie decyzji ryzykownych 13 1.1. Prawdopodobieństwo obiektywne i subiektywne 13 1.2. Zasady wyboru ryzykownych wariantów decyzyjnych 17 1.3. Elementy teorii perspektywy 19 1.4. Punkt odniesienia i jego rola w ocenie wariantów decyzyjnych 22 Rozdział 2 Funkcja omega i jej własności 25 2.1. Funkcja omega jako wskaźnik efektywności 25 2.2. Związek funkcji omega z dominacjami stochastycznymi 28 2.3. Postać analityczna funkcji omega dla wybranych rozkładów ciągłych 36 2.4. Funkcja omega transformacji liniowych zmiennych losowych o rozkładzie jednostajnym 38 Rozdział 3 Efektywność wariantów decyzyjnych w ujęciu behawioralnym 42 3.1. Ocena wielowynikowych wariantów decyzyjnych w teorii perspektywy 42 3.2. Subiektywny wskaźnik efektywności wariantów decyzyjnych PT 44 3.3. Analityczna postać funkcji PT dla rozkładu jednostajnego 46 3.4. Wskaźnik PT i ocena PT jako kryteria komplementarne 50 Rozdział 4 Obiektywna a subiektywna ocena efektywności wariantów decyzyjnych w grach z naturą 55 4.1. Wyniki bezwzględne, wyniki relatywne oraz wskaźniki i PT 56 4.2. Podział wariantów decyzyjnych 59 4.3. Ocena efektywności wariantów decyzyjnych w warunkach ryzyka 61 4.4. Ocena efektywności wariantów decyzyjnych w warunkach niepewności 66 4.5. Ocena efektywności wariantów decyzyjnych w warunkach niepełnej informacji liniowej 70 Rozdział 5 Zastosowanie wskaźników i PT w ocenie efektywności inwestycji 81 5.1. Ocena efektywności akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie 81 5.2. Ocena efektywności portfeli dwuskładnikowych zawierających aktywa ryzykowne i wolne od ryzyka 90 5.3. Obiektywna i subiektywna ocena efektywności inwestycji w warunkach niepełnej informacji liniowej 95 Zakończenie 103 Bibliografia 105 Spis rysunków 113 Spis tabel 115 Spis skrótów i symboli 117