Finanse międzynarodowe

• Druk: 2012
• Autor: Jerzy Jakubczyc
• Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA

Książka jest podręcznikiem akademickim do przedmiotu finanse międzynarodowe oraz przedmiotów zbliżonych. Porusza problematykę kursów walutowych dla:


rynku forex,
kontraktów forward, futures oraz swap,
opcji europejskiej oraz opcji amerykańskiej.



W książce uwzględniono również wątek teoretyczny, ukierunkowany na poznanie determinantów kursu walutowego. Omówiono:


teorię przewagi komparatywnej, w wersji barterowej oraz w wersji walutowej,
teorię parytetu siły nabywczej, w wersji statycznej oraz w wersji dynamicznej,
mikroekonomiczną teorię podaży i popytu,
makroekonomiczną teorię podaży i popytu, wspartą bilansem płatniczym.





Atutem podręcznika są liczne przykłady wzbogacone o szczegółowe ilustracje. Na szczególną uwagę zasługuje nowatorska wizualizacja opcji amerykańskiej w postaci obrazów perspektywicznych.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Prawo
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-264-3561-4
• ISBN druku: 978-83-264-1568-5
• EAN: 9788326435614
• Liczba stron: 300

Wstęp 
 str. 9

1. Finanse międzynarodowe - zakres oraz cel rozważań  
 str. 11

1.1. Wprowadzenie  
 str. 11

1.2. Kurs wymiany, czyli o cenie waluty obcej  
 str. 13

1.3. Osobliwość finansów międzynarodowych  
 str. 18

1.4. PPP, czyli o parytecie siły nabywczej  
 str. 25

1.5. Teoria przewagi komparatywnej  
 str. 28

1.6. Słowniczek z komentarzami  
 str. 41

1.7. Podsumowanie  
 str. 44

1.8. Zadania z rozwiązaniami  
 str. 44

2. Determinanty rodzimej ceny waluty obcej*  
 str. 50

2.1. Wprowadzenie  
 str. 50

2.2. Realny kurs równowagi a la Irving Fisher  
 str. 51

2.3. Osobliwości ujęcia mikroekonomicznego  
 str. 56

2.4. Znaczenie bilansu płatniczego  
 str. 64

2.5. Czynniki finansowe 
 str. 70

2.6. Podsumowanie  
 str. 79

2.7. Zadania z rozwiązaniami  
 str. 80

3. Forex  
 str. 85

3.1. Wprowadzenie  
 str. 85

3.2. Struktura rynku forex  
 str. 86

3.3. Kwotowanie walut oraz kursy krzyżowe 
 str. 92

3.4. Spekulacje na rynku forex  
 str. 99

3.5. Podsumowanie  
 str. 108

3.6. Zadania z rozwiązaniami  
 str. 109

4. Zmagania z czasem*  
 str. 115

4.1. Wprowadzenie  
 str. 115

4.2. Kłopotliwy rezultat  
 str. 116

4.3. Dynamiczna wersja PPP  
 str. 123

4.4. Czas jest pojęciem niejednoznacznym  
 str. 131

4.5. Podsumowanie  
 str. 138

4.6. Zadania z rozwiązaniami  
 str. 139

5. Terminowy rynek walutowy 
 str. 145

5.1. Wprowadzenie  
 str. 145

5.2. Istota rynku FX 
 str. 146

5.3. Kwotowania walut na rynku FX  
 str. 154

5.4. Rachunek składany przeciw rachunkowi prostemu  
 str. 159

5.5. Kontrakty futures  
 str. 161

5.6. Walutowy swap  
 str. 166

5.7. Podsumowanie  
 str. 169

5.8. Zadania z rozwiązaniami  
 str. 170

6. Wizualizacja perspektywiczna*  
 str. 175

6.1. Wprowadzenie  
 str. 175

6.2. Anihilacja upływu czasu 
 str. 176

6.3. Odkrycie perspektywy liniowej  
 str. 181

6.4. Istota perspektywy  
 str. 187

6.5. Fundamentalne twierdzenie z geometrii rzutowej  
 str. 190

6.6. Podsumowanie  
 str. 197

6.7. Zadania z rozwiązaniami  
 str. 198

7. Opcje walutowe  
 str. 205

7.1. Wprowadzenie  
 str. 205

7.2. Pojęcia podstawowe  
 str. 206

7.3. Opcje w terminie zapadalności  
 str. 210

7.4. Opcja europejska oraz opcja amerykańska  
 str. 215

7.5. Wycena europejskiej opcji walutowej 
 str. 219

7.6. Wycena amerykańskiej opcji walutowej  
 str. 226

7.7. Podsumowanie  
 str. 230

7.8. Zadania z rozwiązaniami  
 str. 231

8. Opcje walutowe w perspektywie*  
 str. 235

8.1. Wprowadzenie  
 str. 235

8.2. Stopa wzrostu a stopa zwrotu  
 str. 236

8.3. Kapitalizacja oraz ekstrapolacja  
 str. 241

8.4. Amerykańska opcja call na obrazie izometrycznym  
 str. 251

8.5. Amerykańska opcja call na obrazie perspektywicznym  
 str. 255

8.6. Podsumowanie  
 str. 259

8.7. Zadania z rozwiązaniami  
 str. 260

9. Ryzyko kursu walutowego  
 str. 265

9.1. Wprowadzenie  
 str. 265

9.2. Pomiar ryzyka  
 str. 265

9.3. Profile zagrożenia 
 str. 272

9.4. Relacja między zagrożeniem a ryzykiem  
 str. 278

9.5. Volatility  
 str. 281

9.6. Podsumowanie  
 str. 287

9.7. Zadania z rozwiązaniami  
 str. 288

Zakończenie  
 str. 291

Literatura  
 str. 293

Indeks  
 str. 297