Modelowanie nieostre w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji inwestycyjnych

• Druk: Katowice, 2020
• Autor: Ewa Pośpiech
• Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Cel niniejszej pracy koncentruje się wokół zaproponowania i przedstawienia niestandardowych możliwości aplikacji narzędzi modelowania nieostrego – elementów modelowania rozmytego oraz narzędzi niepełnej informacji liniowej – w zagadnieniach wielokryterialnej oceny spółek giełdowych. Monografia składa się z dwóch części: teoretycznej, poruszającej kwestie np. rodzajów instrumentów finansowych, metod wspomagania decyzji inwestycyjnych, modelowania nieostrego, metod TOPSIS wykorzystywanych do oceny spółek; jak również empirycznej, ukazującej m.in. zastosowanie metod TOPSIS w wersji standardowej i rozmytej, alternatywny sposób wyznaczania udziałów akcji do portfela, zagadnienie niejednoznaczności wag kryteriów w wielokryterialnym wspomaganiu oceny i wyboru spółek do portfela. Niezbędne obliczenia przeprowadzono przy użyciu programów takich jak MS Excel, Gretl i pakiet R.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ekonomia, biznes
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-7875-692-7
• ISBN druku: 978-83-7875-691-0
• Liczba stron: 106

Wprowadzenie	7

Rozdział 1. Inwestycje i decyzje inwestycyjne	11
1.1. Rodzaje inwestycji	11
1.1.1. Inwestycje finansowe	12
1.1.2. Inwestycje alternatywne	14
1.2. Inwestowanie w akcje	16
1.2.1. Analiza kursów akcji i analiza behawioralna	16
1.2.2. Analiza fundamentalna	17
1.2.3. Analiza portfelowa	21

Rozdział 2. Modelowanie nieostre – podstawy metodologiczne	24
2.1. Zbiory rozmyte	24
2.1.1. Pojęcie zbioru rozmytego i liczb rozmytych	24
2.1.2. Trójkątne liczby rozmyte	27
2.1.3. Budowa i aplikacje systemów rozmytych	28
2.2. Zagadnienie niepełnej informacji liniowej (NIL)	30

Rozdział 3. Wielokryterialne wspomaganie decyzji inwestycyjnych	34
3.1. Metody wielokryterialne – podział, możliwości aplikacyjne	34
3.2. Metoda TOPSIS – rozszerzenia i możliwości aplikacji	35
3.2.1. Metoda TOPSIS – ujęcie standardowe	36
3.2.2. Metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym (FTOPSIS)	37
3.2.3. Metoda TOPSIS – dane przedziałowe	39
3.2.4. Metoda TOPSIS – inne ujęcia	40
3.2.5. Zastosowania metody TOPSIS	41
3.2.6. Ujęcia metod TOPSIS zastosowane w pracy	43

Rozdział 4. Zastosowanie programowania wielokryterialnego do wspomagania wyboru portfela akcji z uwzględnieniem modelowania rozmytego – strategia inwestowania w wartość	45
4.1. Uwarunkowania badań	46
4.2. Budowa portfela przy niejednoznaczności ocen kryterialnych	48
4.2.1. Analiza zysków portfeli efektywnych – strategia inwestowania w wartość	50
4.2.2. Analiza zysków portfeli nieefektywnych – strategia inwestowania w wartość	58
4.2.3. Wnioski i rekomendacje – strategia inwestowania w wartość	62

Rozdział 5. Zastosowanie programowania wielokryterialnego do wspomagania wyboru portfela akcji z uwzględnieniem modelowania rozmytego – strategia inwestowania we wzrost	64
5.1. Analiza zysków portfeli efektywnych i nieefektywnych – strategia inwestowania we wzrost	64
5.2. Wnioski i rekomendacje – strategia inwestowania we wzrost	72

Rozdział 6. Konstruowanie portfela w sytuacji niejednoznaczności wag kryteriów	74
6.1. Analiza zysków portfeli – strategia inwestowania w wartość	76
6.2. Analiza zysków portfeli – strategia inwestowania we wzrost	81

Zakończenie	87
Bibliografia	89
Spis rysunków	99
Spis tabel	103