Wybrane metody ilościowe w finansach

• Druk: Łódź, 2023
• Autor: Dorota Witkowska
• Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W monografii przedstawiono wiele zagadnień związanych z prowadzeniem analiz finansowych za pomocą metod ilościowych. Walorem opracowania jest omówienie problemów, z jakimi spotykają się analitycy finansowi oraz prezentacja przykładów aplikacji różnych metod zarówno ułatwiających ocenę i opis omawianych sytuacji, jak i wspomagających podejmowanie decyzji w określonych warunkach. Większość ukazanych metod poparto przykładami zawierającymi rzeczywiste dane finansowe i opatrzono bogatymi komentarzami, zawierającymi interpretację uzyskanych wyników analiz. Publikacja jest dedykowana zarówno praktykom działającym na szeroko rozumianym rynku finansowym, jak i studentom. Do jej studiowania nie jest wymagana znajomość zaawansowanych metod ilościowych, wszystkie zagadnienia omawiane są bowiem w przystępny sposób.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ekonomia, biznes
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-8142-305-2
• ISBN druku: 978-83-8142-304-5
• Liczba stron: 374

Pobierz spis treści»

Wstęp	11

Rozdział 1. Wprowadzenie do analizy danych	15
1.1.	Podstawowe pojęcia	15
1.2.	Pomiar zjawisk, skale pomiarowe	16
1.3.	Metody pozyskiwania danych do badania, źródła danych	20
1.4.	Grupowanie i prezentacja zebranych danych	24
1.5.	Elementy rachunku prawdopodobieństwa	39

Rozdział 2. Analiza struktury danych	51
2.1.	Wskaźniki struktury	52
2.2.	Miary położenia	54
2.3.	Miary zróżnicowania	59
2.4.	Miary asymetrii i koncentracji	67

Rozdział 3. Metody wnioskowania statystycznego	81
3.1.	Podstawowe pojęcia związane z estymacją nieznanych parametrów	81
3.2.	Estymacja podstawowych parametrów opisowych zbiorowości	85
3.3.	Wprowadzenie do weryfikacji hipotez statystycznych	92
3.4.	Weryfikacja hipotez dotyczących parametrów opisowych populacji	97

Rozdział 4. Analiza współzależności zjawisk	109
4.1.	Rozkład dwuwymiarowy	109
4.2.	Występowanie współzależności	111
4.3.	Podstawowe miary korelacji dwóch cech mierzalnych i porządkowych	116
4.4.	Podstawowe miary współzależności dwóch cech niemierzalnych	126
4.5.	Analiza regresji	136

Rozdział 5. Analiza dynamiki zjawisk	147
5.1.	Mierniki dynamiki	148
5.2.	Dekompozycja szeregu czasowego	153
5.3.	Metody wygładzania szeregów czasowych	170

Rozdział 6. Modelowanie ekonometryczne	179
6.1.	Sformułowanie modelu ekonometrycznego	179
6.2.	Klasyfikacja modeli ekonometrycznych	183
6.3.	Budowa modeli ekonometrycznych	186
6.4.	Rodzaje zmiennych w modelach ekonometrycznych	192
6.5.	Modele zmiennych jakościowych	201
6.6.	Modele szeregów czasowych	211

Rozdział 7. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych	219
7.1.	Podstawowe pojęcia	220
7.2.	Sformalizowane metody prognozowania	223
7.3.	Błędy prognoz	238

Rozdział 8. Elementy wielowymiarowej analizy statystycznej	245
8.1.	Podstawowe pojęcia	246
8.2.	Mierniki taksonomiczne	248
8.3.	Metody klasyfikacji	266
8.4.	Metody grupowania	273
8.5.	Metody doboru cech diagnostycznych	275

Rozdział 9. Metody badania finansowych szeregów czasowych	279
9.1.	Stopy zwrotu	279
9.2.	Metody analizy własności szeregów stóp zwrotu	282
9.3.	Modele opisujące kształtowanie się stóp zwrotu	288
9.4.	Wykorzystanie metod statystycznych w analizach finansowych szeregów czasowych	294
9.4.1.	Analiza notowań wybranej spółki	294
9.4.2.	Analiza szeregu stóp zwrotu	298
9.4.3.	Modele wyceny aktywów kapitałowych	307

Rozdział 10. Analiza obiektów wielowymiarowych	311
10.1.	Ocena zdolności kredytowej	311
10.1.1.	Analiza dyskryminacyjna	315
10.1.2.	Klasyfikacja bezwzorcowa	322
10.1.3.	Porównanie regresji logistycznej i modeli dyskryminacyjnych	325
10.1.4.	Porównanie regresji binarnej, bayesowskiej analizy dyskryminacyjnej	329
10.1.5.	Klasyfikacja indywidualnych kredytobiorców za pomocą drzew klasyfikacyjnych	331
10.2.	Ocena sytuacji finansowej spółek za pomocą mierników syntetycznych	334
10.2.1.	Opis danych	336
10.2.2.	Budowa mierników syntetycznych	338

Rozdział 11. Badanie zmian cen na rynku dóbr heterogenicznych	341
11.1.	Dzieła sztuki jako przedmiot inwestycji alternatywnych	341
11.2.	Indeksy hedoniczne cen	343
11.3.	Hedoniczne indeksy cen obrazów najbardziej popularnych polskich malarzy	346
11.3.1.	Baza danych i wybór zmiennych hedonicznych	347
11.3.2.	Modele regresji hedonicznej	353
11.3.3.	Hedoniczne indeksy cen	362

Zakończenie	365

Literatura	367