Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania

• Druk: 2012
• Seria / cykl: Akademicka. Ekonomia
• Autor: Dorota Witkowska
• Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA

Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu klasycznej ekonometrii i teorii prognozy, takich jak: * modelowanie zjawisk gospodarczych (pomiar zjawisk gospodarczych oraz specyfikacja i metody doboru zmiennych do modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych i występujących w nich zmiennych), * klasyczna metoda najmniejszych kwadratów i jej uogólnienia, * weryfikacja modeli ekonometrycznych (mierniki i testy statystyczne umożliwiające określenie jakości szacowanego modelu oraz jego przydatności w praktyce), * analiza szeregów czasowych (metody dekompozycji i modele szeregów czasowych), * prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych (reguły i metody prognozowania, błędy prognoz), * wprowadzenie do problematyki modeli wielorównaniowych. Liczne przykłady zamieszczone w podręczniku będą pomocne w zrozumieniu opisanych zagadnień teoretycznych, a pytania kontrolne pozwolą sprawdzić i utrwalić nabytą wiedzę. Dodatkowym atutem książki są zawarte w niej podstawowe wiadomości ze statystyki Cz zakresu wnioskowania statystycznego i analizy współzależności), tablice statystyczne oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, inżynierii produkcji, technologii energii odnawialnej oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką ekonometrii i prognozowania. Ogromną zaletą podręcznika jest zrozumiały sposób prezentacji teorii omawianych zagadnień i przejrzystość zapisu modeli e konometrycznych oraz zwięzła i poprawna interpretacja wyników. Do każdego omawianego zagadnienia dołączone są prawidłowo dobrane przykłady empiryczne. Sposób ich rozwiązania wyróżnia ten podręcznik spośród innych istniejących na rynku. Prof. dr hab. Bolesław Borkowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ekonomia, biznes
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-264-4737-2
• ISBN druku: 978-83-264-3869-1
• Liczba stron: 304

O autorce 	  9
Słowo wstępne 	  11
1. Podstawy wnioskowania statystycznego i analizy korelacji  	  13
Estymacja nieznanych parametrów 	  13
Weryfikacja hipotez statystycznych 	  16
Badanie współzależności zjawisk 	  23
Miary korelacji 	  24
Funkcja regresji 	  27
Pytania kontrolne  	  29
2. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego 	  30
Etapy budowy modelu ekonometrycznego 	  31
Metody doboru zmiennych do modelu 	  32
Postać funkcyjna modelu 	  37
Obserwacja i pomiar zjawisk gospodarczych 	  40
Identyfikacja modelu 	  45
Estymacja parametrów modelu i j ego weryfikacja 	  46
Rodzaje zmiennych  	  46
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych 	  53
Pytania kontrolne  	  55
3. Metoda najmniejszych kwadratów 	  56
Założenia modelu 	  58
Szacowanie parametrów strukturalnych 	  62
Przykłady modeli wykładniczych, potęgowych i liniowych zawierających zmienne binarne 	  73
Pytania kontrolne 	  85
4. Weryfikacja modelu ekonometrycznego  	  86
Miary dopasowania 	  93
Testy diagnostyczne 	  103
Badanie istotności wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą	103
Badanie normalności składnika losowego 	  114
Weryfikacja hipotezy o postaci funkcyjnej modelu 	  118
Problem współliniowości 	  121
Pytania kontrolne 	  123
5. Niesferyczny czynnik zakłócający 	  124
Weryfikacja hipotezy o występowaniu autokorelacji 	  125
Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego 	  128
Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów 	  132
Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów do modeli heteroskedastycznych 	  135
Zastosowanie uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w wypadku występowania autokorelacji rzędu pierwszego 	  140
Pytania kontrolne  	  143
6. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych 	  144
Dekompozycja szeregu czasowego 	  145
Metody wygładzania szeregów czasowych 	  161
Modele szeregów czasowych 	  169
Modele autoregresji 	  170
Modele średniej ruchomej 	  171
Modele procesów niestacjonarnych 	  173
Pytania kontrolne  	  179
7. Prognozowanie 	  180
Reguły prognozowania 	  184
Wyznaczanie prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych 	  187
Miary dokładności prognoz 	  197
Błędy prognoz ex ante 	  198
Błędy prognoz ex post 	  201
Pytania kontrolne 	  212
8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne 	  213
Postacie modeli wielorównaniowych 	  214
Klasyfikacja modeli wielorównaniowych 	  224
Identyfikowalność modelu 	  229
Estymacja modeli wielorównaniowych 	  236
Pytania kontrolne  	  249
Literatura cytowana i zalecana 	  251
Zadania do samodzielnego rozwiązania 	  253
Tablice statystyczne 	  279
Tablica   1. Wartości krytyczne rozkładu t-Studenta 	  281
Tablica   2. Dystrybuanta standaryzowanego rozkładu normalnego 	  282
Tablica   3. Wartości krytyczne rozkładu x2 	  284
Tablica   4. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,01 	  286
Tablica   5. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,05 	  288
Tablica   6. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,025 	  290
Tablica   7. Wartości krytyczne rozkładu F-Snedecora a = 0,001 	  292
Tablica   8. Wartości krytyczne rozkładu serii 	  294
Tablica   9. Wartości krytyczne rozkładu Durbina-Watsona 	  296
Tablica 10. Współczynniki {an+1} dla testu normalności Shapiro-Wilka 	  297
Tablica 11. Wartości krytyczne dla testu Shapiro-Wilka 	  301
Tablica 12. Rozkład X Kołmogorowa (graniczny) 	  302