Matematyka finansowa

• Druk: Warszawa, 2018
• Autor: Andrzej Palczewski, Jacek Jakubowski, Łukasz Stettner, Marek Rutkowski
• Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN.

Książka jest pierwszym podręcznikiem z matematyki finansowej, który mimo stosunkowo niewielkiej objętości obejmuje szeroki zakres materiału i charakteryzuje się wysokim poziomem precyzji matematycznej.
Autorzy, wybitni znawcy prezentowanej dziedziny, w zwarty sposób przedstawili podstawy współczesnej matematyki finansowej, a w szczególności metody wyceny instrumentów pochodnych. Ze względu na gwałtowny rozwój sfery bankowości i rynków finansowych w Polsce, metody te są przedmiotem zainteresowania coraz liczniejszej grupy profesjonalistów.

Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ebooki popularnonaukowe i specjalistyczne »
  4. Matematyka
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-01-20042-8
• ISBN druku: 978-83-01-20042-8
• Liczba stron: 320

Przedmowa	7
Rozdział 1. Instrumenty pochodne. Marek Rutkowski	9
	1.1. Kontrakty terminowe forward i futures	9
	1.2. Finansowe kontrakty futures	13
	1.3. Ceny kontraktów terminowych	21
	1.4. Klasyfikacja opcji	26
	1.5. Rynki opcji	31
	1.6. Strategie opcyjne	35
	1.7. Arbitrażowa wycena instrumentów pochodnych	39
	Bibliografia	62
Rozdział 2. Wstęp do analizy stochastycznej. Jacek Jakubowski	65
	2.1. Warunkowa wartość oczekiwana	66
	2.2. Martyngały, momenty stopu, martyngały lokalne	72
	2.3. Proces Wienera	91
	2.4. Całka Itô	96
	2.5. Wzór Itô	102
	2.6. Eksponenta stochastyczna	107
	2.7. Twierdzenie o reprezentacji, zamiana miary	110
	2.8. Wzór Feynmana-Kaca	115
	2.9. Przykład zastosowania: wzór Blacka-Scholesa	117
	Dodatek: jednostajna całkowalność	121
	Bibliografia	124
Rozdział 3. Wycena instrumentów pochodnych w czasie dyskretnym. Łukasz Stettner 	127
	3.1. Model rynku finansowego z czasem dyskretnym	127
	3.2. Pojęcie arbitrażu	129
	3.3. Wycena kontraktów europejskich	133
	3.4. Zupełność modelu rynku fnansowego	140
	3.5. Zabezpieczenie kwantylowe	145
	3.6. Zabezpieczenie poprzez funkcję użyteczności	153
	3.7. Miary martyngałowe o minimalnej entropii	164
	Bibliografia	171
Rozdział 4. Wycena instrumentów pochodnych w czasie ciągłym. Andrzej Palczewski	173
	4.1. Model rynku finansowego z czasem ciągłym	174
	4.2. Wycena martyngałowa instrumentów pochodnych	179
	4.3. Model Blacka-Scholesa	182
	4.4. Wycena instrumentów w modelu Blacka-Scholesa	185
	4.5. Przykłady wyceny w modelu Blacka-Scholesa	191
	4.6. Analiza wrażliwości	198
	4.7. Zmienność cen akcji	199
	4.8. Kontrakty terminowe	200
	4.9. Opcje amerykańskie	203
	4.10. Rynki niezupełne	210
	Bibliografia	215
Rozdział 5. Instrumenty pochodne stóp procentowych. Marek Rutkowski	217
	5.1. Modelowanie cen obligacji	217
	5.2. Modele stopy krótkoterminowej	223
	5.3. Metoda Heatha, Jarrowa i Mortona	239
	5.4. Metoda miary martyngałowej forward	246
	5.5. Wycena opcji w gaussowskim modelu HJM	252
	5.6. Transakcje procentowe typu cap i floor	266
	5.7. Swapcje	270
	5.8. Obligacje z ryzykiem kredytowym	275
	5.9. Model Mertona	284
	5.10. Własności momentów dojścia do bariery	291
	5.11. Model Blacka i Coxa	302
	Bibliografia	311
Skorowidz	315