Nieklasyczne metody statystyczne w badaniach ekonomicznych

• Druk: Katowice, 2020
• Autor: Grzegorz Kończak
• Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Celami monografii są przedstawienie charakterystyki i wskazanie zalet wybranych metod statystycznych, które ze względu na swą konstrukcję można określić jako nieklasyczne metody statystyczne – w niniejszym ujęciu będą to metody symulacji komputerowych, metody analizy podprób (bootstrap i jackknife), metody estymacji nieparametrycznej, rozszerzenia klasycznych metod, jak np. wielowymiarowy współczynnik korelacji rang Spearmana, a ponadto symulacyjne, w szczególności permutacyjne, wersje klasycznych testów statystycznych zarówno parametrycznych, jak i nieparametrycznych.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ekonomia, biznes
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-7875-674-3
• ISBN druku: 978-83-7875-673-6
• Liczba stron: 138

Wprowadzenie	9

Rozdział 1
PODSTAWOWE POJĘCIA I WYBRANE NARZĘDZIA	15
1.1. Populacja i próba	15
1.2. Podstawowe informacje o programie R	18
1.2.1. Wybrane biblioteki	19
1.2.2. Generowanie liczb losowych	20
1.3. Zbiory danych	21
1.3.1. Zbiory danych dostępne w R	21
1.3.2. Bank Danych Lokalnych	21
1.3.3. Zbiór OECD Well-Being	24
1.4. Wstępna analiza graficzna	26
1.4.1. Podstawowe funkcje pakietu graphics	26
1.4.2. Wybrane funkcje pakietu ggplot2	34
1.4.3. Grafika z wykorzystaniem pakietu bdl	39

Rozdział 2
KLASYCZNE METODY STATYSTYCZNE	45
2.1. Model Neymana–Pearsona	46
2.2. Testowanie normalności	47
2.3. Estymacja przedziałowa	48
2.3.1. Przedział ufności dla wartości oczekiwanej	48
2.3.2. Przedział ufności dla wariancji	49
2.3.3. Przedział ufności dla wskaźnika struktury	49
2.3.4. Przedział ufności dla różnicy wartości oczekiwanych	50
2.3.5. Przedział ufności dla różnicy wskaźników struktury	50
2.3.6. Przedział ufności dla współczynnika korelacji	51
2.4. Wybrane testy parametryczne i nieparametryczne	52
2.4.1. Moc i rozmiar testu	53
2.4.2. Test dla wskaźnika struktury	56
2.4.3. Test dla równości dwóch wskaźników struktury	59
2.4.4. Test t dla równości wartości oczekiwanych	61
2.4.5. Test niezależności chi-kwadrat	64
2.4.6. Test dla współczynnika korelacji	64

Rozdział 3
NIEKLASYCZNE METODY STATYSTYCZNE	66
3.1. Model permutacyjny Fishera–Pitmana	66
3.2. Metody symulacyjne w statystyce	68
3.3. Test pustych cel	70
3.3.1. Idea testu pustych cel	70
3.3.2. Symulacyjna wersja testu pustych cel	73
3.3.3. Wielowymiarowy test normalności pustych cel	74
3.4. Test dla danych w tablicy 2x2	76
3.4.1. Eksperyment The Lady Tasting Tea	77
3.4.2. Symulacyjna wersja testu dla tablicy 2x2	79
3.5. Metoda bootstrap	81
3.5.1. Ocena błędu standardowego estymatora	84
3.6. Metoda jackknife	87
3.7. Testy permutacyjne	88
3.8. Funkcje łączące	91
3.8.1. Określenie funkcji łączących	92
3.8.2. Empiryczne funkcje łączące	94
3.8.3. Generatory liczb losowych wykorzystujące funkcje łączące	95
3.8.4. Wielowymiarowy współczynnik korelacji rang	99
3.8.5. Ranking obiektów oparty na wielowymiarowym współczynniku korelacji rang	99
3.9. Hipotezy kierunkowe dla tablic wielodzielczych	100
3.10. Estymacja nieparametryczna	102

Rozdział 4
WYBRANE ZASTOSOWANIA METOD NIEKLASYCZNYCH W BADANIACH EKONOMICZNYCH	105
4.1. Bezrobocie rejestrowane w roku 2019 w powiatach województw śląskiego i podkarpackiego	105
4.2. Porównanie cen mieszkań na rynku wtórnym w powiatach województw małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego	108
4.3. Porównanie zadowolenia z życia w państwach OECD	110
4.4. Przedziałowa ocena dochodów netto	113
4.5. Ranking państw względem rozwoju społeczno-gospodarczego	116
4.6. Ocena sytuacji finansowej mieszkańców województw opolskiego i podkarpackiego	119

Zakończenie	123
Bibliografia	125
Spis rysunków	133
Spis tabel	136