Podstawy ekonometrii
Podręcznik, którego treścią są tylko podstawy ekonometrii klasycznej przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów studiów zaocznych. W sposób skrótowy przedstawiono w nim problematykę specyfikacji i konstrukcji modelu ekonometrycznego, estymację metodą najmniejszych kwadratów oraz jego weryfikację. Weryfikacja modelu obejmuje badanie istotności parametrów, badanie autokorelacji oraz jednorodności wariancji. Z innych metod modeli jednorównaniowych przedstawiono uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów Aitkena oraz metodę najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych. Prezentowane procedury ekonometryczne opatrzone są przykładami. Każdy rozdział zakończony jest pytaniami sprawdzającymi ułatwiającymi kontrolę opanowania omawianego materiału.
- Kategorie:
- Język wydania: polski
- ISBN: 978-83-8726-587-8
- ISBN druku: 978-83-8726-587-8
- Liczba stron: 163
-
Sposób dostarczenia produktu elektronicznegoProdukty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem na stronie Twoje konto > Biblioteka.Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
-
Ważne informacje techniczneMinimalne wymagania sprzętowe:procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturachPamięć operacyjna: 512MBMonitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bitDysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejscaMysz lub inny manipulator + klawiaturaKarta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/sMinimalne wymagania oprogramowania:System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows MobilePrzeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScriptZalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.Informacja o formatach plików:
- PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
- EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
- MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
- Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
Rodzaje zabezpieczeń plików:- Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.
- Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
WSTĘP 9 1. MODEL EKONOMETRYCZNY 11 1.1. Przedmiot ekonometrii 11 1.2. Pojęcie modelu ekonometrycznego 12 1.3. Specyfikacja modelu 13 1.4. Etapy budowy modelu ekonometrycznego 17 1.5. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych 21 1.6. Ogólna postać modelu ekonometrycznego 27 1.7. Jakościowe zmienne objaśniające 30 1.8. Wybór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego 32 1.9. Wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego 39 Pytania sprawdzające 41 2. DANE STATYSTYCZNE W BADANIACH EKONO-METRYCZNYCH 43 2.1. Uwagi wstępne 43 2.2. Szeregi czasowe a dane przekrojowe 44 2.3. Agregacja danych 48 2.4. Zmienne syntetyczne 50 2.5. Uzupełnianie brakujących danych 51 2.6. Bazy danych 52 Pytania sprawdzające 53 3. METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW 54 3.1. Istota metody najmniejszych kwadratów 54 3.2. Własności estymatorów 62 3.3. Macierz wariancji i kowariancji składnika losowego a założenia klasyczne dotyczące składnika losowego 64 3.4. Weryfikacja modelu 66 3.5. Badanie istotności parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego 67 3.6. Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego 70 3.7. Badanie autokorelacji składnika losowego 74 Pytania sprawdzające 79 4. INNE METODY ESTYMACJI MODELI JEDNO-RÓWNANIOWYCH 80 4.1. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów 80 4.2. Metoda zmiennych instrumentalnych 88 4.3. Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych 90 4.4. Uwagi o estymacji modeli nieliniowych 96 Pytania sprawdzające 99 5. MODELE WIELORÓWNANIOWE 101 5.1. Uwagi wstępne 101 5.2. Estymacja wielorównaniowych modeli prostych 102 5.3. Uwagi o estymacji modeli rekurencyjnych 104 5.4. Identyfikowalność modeli o równaniach współzależnych 107 5.5. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów 109 5.6. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów 113 Pytania sprawdzające 119 6. WNIOSKOWANIE NA PODSTAWIE MODELU EKONOMETRYCZNEGO 121 6.1. Uwagi wstępne 121 6.2. Miary elastyczności 121 6.3. Analiza dynamicznych własności modelu 127 6.4. Postać końcowa modelu i analiza mnożnikowa 132 6.5. Elementy symulacji 134 Pytania sprawdzające 135 7. ELEMENTY PREDYKCJI EKONOMETRYCZNEJ 137 7.1. Uwagi wstępne 137 7.2. Zasady predykcji 139 7.3. Założenia teorii predykcji 140 7.4. Mierniki dokładności predykcji 141 7.5. Metody budowy prognoz 145 7.6. Predykcja na podstawie modeli tendencji rozwojowej 149 7.7. Predykcja na podstawie modeli adaptacyjnych 154 Pytania sprawdzające 156 Wartości krytyczne testu Durbina–Watsona 158 Wartości krytyczne testu t–Studenta 159 Wartości krytyczne testu F Snedecora 160 Literatura 161