Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych

• Druk: Katowice, 2014
• Autor: Monika Hadaś-Dyduch
• Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Książka jest wprowadzeniem w stan wiedzy inwestycji alternatywnych przez pryzmat produktów strukturyzowanych. Opisuje produkty strukturyzowane poprzez ich genezę, sposób ich konstrukcję oraz klasyfikację W szczególności zawiera szczegółową analizę przez produktów strukturyzowanych rozpoczętych a zarazem zakończonych w okresie 1.01.2000-31.12.2013 przez pryzmat uzyskanych stóp zwrotu.

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ebooki »
  3. Ekonomia, biznes
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-7875-217-2
• ISBN druku: 978-83-7875-217-2
• Liczba stron: 369

Wstęp	10

1. Produkty strukturyzowane	13

1.1 Geneza i rozwój polskiego rynku produktów strukturyzowanych	16
1.1.1 Produkty strukturyzowane na GPW w Warszawie	22
1.2 Konstrukcja produktu strukturyzowanego	26
1.3 Klasyfikacja produktów strukturyzowanych	31
1.3.1 Forma prawna produktów strukturyzowanych	32
1.3.2 Poziom zabezpieczenia kapitału	53
1.3.3 Rodzaj instrumentu bazowego – strategie	56
1.3.4 Klasyfikacja z uwagi na zależności wypłaty z inwestycji w produkt strukturyzowany od wartości wskaźnika	68
1.3.5 Struktura kuponu	69
1.3.6 Współczynnik partycypacji	70

2. Analiza produktów strukturyzowanych zakończonych w latach 2000-2013	72

2.1 Instytucje, w których zakończyły sie produkty strukturyzowane w latach 2000-2013	80
2.2 Czas trwania inwestycji strukturyzowanych	86
2.3 Forma prawna produktów strukturyzowanych	94
2.3.1 Certyfikaty strukturyzowane	96
2.3.2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	105
2.3.3 Fundusz zagraniczny	113

3. Analiza stopy zwrotu zakończonych w Polsce w latach 2000-2013 produktów strukturyzowanych	125

3.1 Ogólny poziom zysku	127
3.2 Rok zakończenia i rozpoczęcia produktów strukturyzowanych a osiągnięta stopa zwrotu netto w skali roku	137
3.2.1 Dopasowanie linii trendu do średniej rocznej stopy zwrotu netto z produktów strukturyzowanych	144
3.2.2 Zależność pomiędzy średnia stopa zwrotu netto z produktów strukturyzowanych a średnim rocznym oprocentowaniem lokat na 12 miesięcy i średnia roczna stopa inflacji	148
3.3 Stopa zwrotu netto osiągnięta przez emitentów i wybranych dystrybutorów	152
3.4 Forma prawna zakończonych produktów strukturyzowanych a zysk netto roczny	158
3.4.1 Stopa zwrotu netto produktów strukturyzowanych w formie bankowych papierów wartościowych	159
3.4.2 Stopa zwrotu netto produktów strukturyzowanych w formie certyfikatów strukturyzowanych	171
3.4.3 Stopa zwrotu netto (roczna) produktów strukturyzowanych w formie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego		184
3.4.4 Zysk netto roczny produktów strukturyzowanych w formie Funduszu Zagranicznego	192
3.4.5 Stopa zwrotu netto w skali roku produktów strukturyzowanych w formie lokaty strukturyzowanej	200
3.4.6 Stopa zwrotu netto w skali roku produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanych	206
3.4.7 Stopa zwrotu netto w skali roku produktów strukturyzowanych w formie polisy inwestycyjnej	213
3.4.8 Stopa zwrotu netto w skali roku produktów strukturyzowanych w formie polisy na życie z UFK	221

4. Studium przypadku	228

4.1 Charakterystyka i konstrukcja produktu	228
4.2 Scenariusze polisy inwestycyjnej	232
4.2.1 Scenariusze polisy inwestycyjnej dla WARIANTU I	233
4.2.2 Scenariusze polisy inwestycyjnej dla WARIANTU II	236

Zakończenie	240
Załącznik A. Tabele uzupełniające	241
Załącznik B. Rysunki uzupełniające	326
Bibliografia	338
Spis rysunków		350
Spis tabel	360